Exponenta Banner

disc2rate

Процентные ставки от факторов дисконтирования потока наличности

Синтаксис

Rates = disc2rate(Compounding,Disc,EndTimes)
Rates = disc2rate(Compounding,Disc,EndTimes,StartTimes)
[Rates,EndTimes,StartTimes] = disc2rate(Compounding,Disc,EndDates,StartDates,ValuationDate)
[Rates,EndTimes,StartTimes] = disc2rate(Compounding,Disc,EndDates,StartDates,ValuationDate,Basis,EndMonthRule)

Использование 1: точки Интервала вводятся как времена в периодических модулях.

Использование 2: ValuationDate передается, и точки интервала вводятся как даты.

Аргументы

Compounding

Скалярное значение, представляющее уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год. Этот аргумент определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Compounding = 0 для простого процента

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах и простом проценте, принимает ежегодные времена F = 1.

  • Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F является частотой соединения, Z, является нулевым уровнем, и T является временем в периодических модулях, например, T = F является одним годом.

  • Compounding = 365

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F является номером дней в базисном году и T, является многими днями, истекшими вычисленный основанием.

  • Compounding = −1

    • Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Disc

Число точек (NPOINTS) количеством кривых (NCURVES) матрица скидок. Disc является модульными ценами облигаций на инвестиционных интервалах от StartTimes, когда поток наличности оценен к EndTimes, когда поток наличности получен.

EndTimes

NPOINTS-by-1 вектор или скаляр времен в периодических модулях, заканчивающих интервал, чтобы обесценить.

Примечание

Когда ValuationDate не передается, аргументы EndTimes и StartTimes интерпретированы как времена.

StartTimes

(Необязательно) NPOINTS-by-1 вектор или скаляр времен в периодических модулях, начинающих интервал, чтобы обесценить. Значение по умолчанию = 0.

EndDates

NPOINTS-by-1 вектор или скаляр последовательных дат погашения, заканчивающих интервал, чтобы обесценить.

Примечание

Когда ValuationDate передается, аргументы EndDates и StartDates интерпретированы как даты. Дата ValuationDate используется в качестве нулевой точки для вычисления времен.

StartDates

(Необязательно) NPOINTS-by-1 вектор или скаляр последовательных дат, начинающих интервал, чтобы обесценить. Значение по умолчанию = ValuationDate. StartDates должен быть ранее, чем EndDates.

ValuationDate

Скалярное значение в последовательной форме номера даты, представляющей дату наблюдения инвестиционных горизонтов, вводимых в StartDates и EndDates. Требуемый в Использовании 2. Не использованный или передал как пустая матрица, чтобы вызвать Usage 1.

Basis

(Необязательно) основание Дневного количества инструмента при использовании Использования 2. Вектор целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

EndMonthRule

(Необязательно) Конец месяца управляет при использовании Использования 2. Вектор. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней. 0 = игнорирует правило, означая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца. 1 = установленное правило о (значении по умолчанию), означая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Описание

Использование 1: Rates = disc2rate(Compounding,Disc,EndTimes) или Rates = disc2rate(Compounding, Disc,EndTimes,StartTimes), где точки интервала вводятся как времена в периодических модулях.

Использование 2: [Rates,EndTimes,StartTimes] = disc2rate(Compounding,Disc,EndDates,StartDates, ValuationDate) или [Rates,EndTimes,StartTimes] = disc2rate(Compounding,Disc,EndDates,StartDates,ValuationDate,Basis, EndMonthRule), куда ValuationDate передается и точки интервала, вводятся как даты.

disc2rate вычисляет урожаи по серии временных интервалов NPOINTS, учитывая скидки потока наличности на тех интервалах. различные кривые уровня NCURVES могут быть переведены целиком, если у них есть та же временная структура. Временные интервалы могут представлять нуль или прямую кривую.

Rates является NPOINTS-by-NCURVES вектор-столбец урожаев в десятичной форме по временным интервалам NPOINTS.

Задайте инвестиционные интервалы с любым входом времена (Использование 1) или введите даты (Использование 2). Ввод ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретации времени по умолчанию.

Для использования 1:

  • StartTimes является NPOINTS-by-1 вектор-столбец времен, начинающих интервал, чтобы обесценить, измеренный в периодических модулях.

  • EndTimes является NPOINTS-by-1 вектор-столбец времен, заканчивающих интервал, чтобы обесценить, измеренный в периодических модулях.

Для использования 2:

  • StartDates является NPOINTS-by-1 вектор-столбец последовательных дат, начинающих интервал, чтобы обесценить, измеренный в днях.

  • EndDates является NPOINTS-by-1 вектор-столбец последовательной даты, заканчивающей интервал, чтобы обесценить, измеренный в днях.

Если Compounding = 365 (ежедневно), StartTimes и EndTimes измеряются в днях для Использования 2. В противном случае, для Использования 1, аргументы содержат значения, T, вычисленный из полугодовых факторов времени SIA, Tsemi, формулой T = Tsemi/2 * F, где F является частотой соединения.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка