stockoptspec

Задайте европейскую структуру фондового опциона

свернуть все на странице

Синтаксис

StockOptSpec = stockoptspec(OptPrice,Strike,Settle,Maturity,OptSpec,InterpMethod)
StockOptSpec = stockoptspec(___,InterpMethod)

Описание

пример

StockOptSpec = stockoptspec(OptPrice,Strike,Settle,Maturity,OptSpec,InterpMethod) создает структуру, инкапсулирующую свойства структуры фондового опциона.

пример

StockOptSpec = stockoptspec(___,InterpMethod) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как задать европейскую структуру фондового опциона с помощью следующих данных, заключенных в кавычки из жидких опций на рынке с переменными забастовками и зрелостью.

Settle =   '01/01/06';

Maturity =    ['07/01/06';
    '07/01/06';
    '07/01/06';
    '07/01/06';
    '01/01/07';
    '01/01/07';
    '01/01/07';
    '01/01/07';
    '07/01/07';
    '07/01/07';
    '07/01/07';
    '07/01/07';
    '01/01/08';
    '01/01/08';
    '01/01/08';
    '01/01/08'];

Strike = [113;
   101;
   100;
    88;
   128;
   112;
   100;
    78;
   144;
   112;
   100;
    69;
   162;
   112;
   100;
    61];

OptPrice =[                 0;
   4.807905472659144;
   1.306321897011867;
   0.048039195057173;
                   0;
   2.310953054191461;
   1.421950392866235;
   0.020414826276740;
                   0;
   5.091986935627730;
   1.346534812295291;
   0.005101325584140;
                   0;
   8.047628153217246;
   1.219653432150932;
   0.001041436654748];


OptSpec = { 'call';
    'call';
    'put';
    'put';
    'call';
    'call';
    'put';
    'put';
    'call';
    'call';
    'put';
    'put';
    'call';
    'call';
    'put';
    'put'};

StockOptSpec = stockoptspec(OptPrice, Strike, Settle, Maturity, OptSpec)
StockOptSpec = struct with fields:
          FinObj: 'StockOptSpec'
        OptPrice: [16x1 double]
          Strike: [16x1 double]
          Settle: 732678
        Maturity: [16x1 double]
         OptSpec: {16x1 cell}
    InterpMethod: 'price'

Входные параметры

свернуть все

Европейские цены опции, заданные как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Цены исполнения опциона, заданные как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Расчетный день, заданный как скалярная числовая дата.

Типы данных: double

Даты погашения, заданные как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Тип опции, заданный как NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов со значением 'call' или 'put'.

Типы данных: cell

(Необязательно) Метод интерполяции за цены опции, заданные как скалярный вектор символов с одним из следующих значений:

  • 'price' указывает, что цены используются в целях интерполяции.

  • 'vol' указывает, что подразумеваемая волатильность используется в целях интерполяции. Интерполированные значения затем используются, чтобы вычислить неявные интерполированные цены.

.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Структура, инкапсулирующая свойства структуры фондовых опционов, возвращенной как структура.

Смотрите также

| |

Темы

Представленный в R2007a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте