Exponenta Banner

sttprice

Ценовые инструменты с помощью стандартного трехчленного дерева

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = sttprice(STTTree,InstSet)
[Price,PriceTree] = sttprice(___,Name,Value)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = sttprice(STTTree,InstSet) ценовые инструменты с помощью стандартного трехчлена (STT) дерево.

пример

[Price,PriceTree] = sttprice(___,Name,Value) ценовые инструменты с помощью стандартного трехчлена (STT) дерево с дополнительным аргументом пары "имя-значение" для Options.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите данные в рабочую область MATLAB®. 

load deriv.mat

STTTree и STTInstSet являются входными параметрами, требуемыми вызывать функциональный sttprice. Используйте команду instdisp, чтобы исследовать набор инструментов, содержавшихся в переменной STTInstSet. 

instdisp(STTInstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock call    100    01-Jan-2009    01-Jan-2011    1           Call1 10      
2     OptStock put      80    01-Jan-2009    01-Jan-2012    0           Put1   5      
 
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
3     Barrier call    105    01-Jan-2009    01-Jan-2012    1           ui          115     0      Barrier1 1       
 
Index Type     UOptSpec UStrike USettle        UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle        CExerciseDates CAmericanOpt Name      Quantity
4     Compound call     95      01-Jan-2009    01-Jan-2012    1            put      5       01-Jan-2009    01-Jan-2011    1            Compound1 3       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
5     Lookback call    90     01-Jan-2009    01-Jan-2012    0           Lookback1 7       
6     Lookback call    95     01-Jan-2009    01-Jan-2013    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
7     Asian call    100    01-Jan-2009    01-Jan-2012    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 4       
8     Asian call    100    01-Jan-2009    01-Jan-2013    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 6

Инструментальный набор содержит восемь инструментов:

  • Две опции ванили (Call1, Put1)

  • Один барьерный опцион (Barrier1)

  • Одна составная опция (Compound1)

  • Две lookback опции (Lookback1, Lookback2)

  • Две азиатских опции (Asian1, Asian2)

Используйте sttprice, чтобы вычислить цену каждого инструмента в инструментальном наборе. 

Price = sttprice(STTTree, STTInstSet)
Price = 8×1

    4.5025
    3.0603
    3.7977
    1.7090
   11.7296
   12.9120
    1.6905
    2.6203

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса для стандартного трехчленного дерева, заданного при помощи stttree.

Типы данных: struct

Переменная, содержащая набор инструментов NINST, заданных как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Price,PriceTree] = sttprice(STTTree,InstSet,'Options',deriv)

Производные оценивая опции, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Options' и структуры, которая создается с derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены на каждый инструмент во время 0, возвращенный как NINST-by-1 вектор. Цены вычисляются обратным динамическим программированием на стандартном трехчлене (STT) дерево запаса. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.

Структура с вектором цен на инструменты в каждом узле, возвращенном как древовидная структура.

PriceTree является структурой MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла.

PriceTree.PTree содержит цены.

PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2015b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка