Exponenta Banner

tfutpricebyrepo

Вычисляет цену фьючерса Казначейской облигации, учитывая подразумеваемые repo уровни

свернуть все на странице

Синтаксис

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutpricebyrepo(RepoData,ReinvestData,Price,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity)

Описание

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutpricebyrepo(RepoData,ReinvestData,Price,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет теоретическую цену облигаций фьючерсов, учитывая расчетную цену, repo/funding уровни и реинвестиционный уровень.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить заключенную в кавычки цену фьючерса и начисленные проценты, подлежащие выплате на целевой дате поставки, учитывая следующие данные.

RepoData     = [0.020  2];
ReinvestData = [0.018  3];
Price        = [114.416; 113.171];
Settle       = datenum('11/15/2002'); 
MatFut       = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
ConvFactor   = [1 ; 0.9854];
CouponRate   = [0.06;0.0575];
Maturity     = [datenum('15-Aug-2009'); datenum('15-Aug-2010')];
 
[QtdFutPrice AccrInt] = tfutpricebyrepo(RepoData, ... 
ReinvestData, Price, Settle, MatFut, ConvFactor, CouponRate, ... 
Maturity)
QtdFutPrice = 2×1

  114.1201
  113.7090


AccrInt = 2×1

    1.9891
    0.4448

Входные параметры

свернуть все

Простой термин repo/funding уровни, заданные как много фьючерсов NFUT-by-2 матрица уровней в десятичном числе и их основах в форме [RepoRate RepoBasis].

Задайте RepoBasis как 2 = фактический/360 или 3 = фактический/365.

Типы данных: double

Реинвестирование прошедших купонов, заданных как много фьючерсов NFUT-by-2 матрица уровней и основ в форме [ReinvestRate ReinvestBasis].

ReinvestRate является простым реинвестиционным уровнем в десятичном числе. Задайте ReinvestBasis как 0 = не повторно инвестированный, 2 = фактический/360, или 3 = фактический/365.

Типы данных: double

Текущая цена облигаций на 100$, отвлеченные, заданные как числовой скаляр или NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Дата урегулирования/оценки фьючерсного контракта, заданного как скаляр или NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Даты погашения (или ожидаемые даты поставки) фьючерсного контракта, заданного как скаляр или NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, заданное использование convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовая связь ежегодный купон, заданный как скалярное числовое десятичное число или NINST-by-1 вектор десятичных чисел.

Типы данных: double

Базовая дата срока действия облигации, заданная как скаляр или NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Заключенная в кавычки цена фьючерса, на отвлеченные 100$, возвратилась как NINST-by-1 вектор.

Начисленные проценты, подлежащие выплате в дату поставки, на отвлеченные 100$, возвратились как NINST-by-1 вектор.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка