convfactor

Коэффициенты преобразования связи

свернуть все на странице

Синтаксис

CF = convfactor(RefDate,Maturity,CouponRate)
CF = convfactor(___,Name,Value)

Описание

пример

CF = convfactor(RefDate,Maturity,CouponRate) вычисляет коэффициент преобразования для фьючерсного контракта связи.

пример

CF = convfactor(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить CF, учитывая следующий RefDate, Maturity и CouponRate.

RefDate  = {'1-Dec-2002';
               '1-Mar-2003';
               '1-Jun-2003';
               '1-Sep-2003';
               '1-Dec-2003';
               '1-Sep-2003';
               '1-Dec-2002';
               '1-Jun-2003'};
 
Maturity = {'15-Nov-2012';
               '15-Aug-2012';
               '15-Feb-2012';
               '15-Feb-2011';
               '15-Aug-2011';
               '15-Aug-2010';
               '15-Aug-2009';
               '15-Feb-2010'};
 
CouponRate = [0.04; 0.04375; 0.04875; 0.05; 0.05; 0.0575; 0.06; 0.065];
 
CF = convfactor(RefDate, Maturity, CouponRate)
CF = 8×1

    0.8539
    0.8858
    0.9259
    0.9418
    0.9403
    0.9862
    1.0000
    1.0266
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить cf, учитывая следующий RefDate, Maturity и CouponRate для немецкой связи.

cf = convfactor('3/10/2009','1/04/2018', .04,.06,3)
cf = 0.8659

Входные параметры

свернуть все

Ссылочные даты, для которых коэффициент преобразования вычисляется (обычно первый день месяцев доставки), задали как N-by-1 вектор последовательных чисел даты.

Типы данных: double

Дата погашения, заданная как N-by-1 вектор последовательных чисел даты.

Типы данных: double

Ежегодные купонные ставки для лежания в основе связи, заданной как numBonds-by-1 вектор в десятичных числах.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: CF = convfactor(RefDate,Maturity,CouponRate,'Convention',2)

Соглашение коэффициента преобразования, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Convention' и N-by-1 вектор с помощью следующих значений:

  • 1 = (30-летняя) Казначейская облигация США и Казначейский билет (10-летний) фьючерсный контракт

  • 2 = США 2-летний и 5-летний фьючерсный контракт Казначейского билета

  • 3 = немецкий Bobl, насыпь, Баксл и Шатц

  • 4 = британские гарантированные ценные бумаги

  • 5 = японские государственные облигации (JGBs)

Типы данных: double

Неправильная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate' и N-by-1 вектор с помощью последовательной даты числа.

Типы данных: double

Ссылочный полугодовой урожай, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'RefYield' и N-by-1 вектор в десятичных числах.

Типы данных: double

Передайте срок начала работы платежей, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartDate' и N-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Коэффициенты преобразования против 6%-й связи паритета урожая, возвращенной как N-by-1 вектор.

Больше о

свернуть все

Коэффициенты преобразования

Коэффициенты преобразования Казначейских облигаций США и других государственных облигаций основаны на связи, приводящей к 6%.

Опционально, можно задать другие типы связей и входных параметров использования урожаев для RefYield и Convention. Для Казначейских облигаций США проверьте вывод convfactor путем сравнения вывода с цитатами, предоставленными Чикагской товарной биржей (https://www.cmegroup.com/company/cbot.html).

Для немецких связей проверьте вывод convfactor путем сравнения вывода с цитатами, предоставленными Eurex (https://www.eurexchange.com).

Для британских Гарантированных ценных бумаг проверьте вывод convfactor путем сравнения вывода с цитатами, предоставленными Euronext (https://www.euronext.com).

Для японских Государственных облигаций проверьте вывод convfactor путем сравнения вывода с цитатами, предоставленными Токийской фондовой биржей (https://www.jpx.co.jp/english/).

Ссылки

[1] Burghardt, G. T. Белтон, М. Лейн и J. Папа. Основание казначейской облигации. McGraw-Hill, 2005.

[2] Krgin, Dragomir. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.

Смотрите также

| | | |

Темы

Представленный в R2009b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте