Дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом

Дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом (DDEs) являются обыкновенными дифференциальными уравнениями, которые связывают решение в текущее время к решению в прошлые разы. Эта задержка может быть постоянной, зависящей от времени, состояния зависимой, или производно-зависимой. Для интегрирования, чтобы начаться, обычно необходимо предоставлять историю решения так, чтобы решение было доступно для решателя в течение многих времен перед начальной точкой интеграции.

Постоянная задержка DDEs

Система дифференциальных уравнений с постоянными задержками имеет форму:

y(t)=f(t,y(t),y(tτ1),,y(tτk)).

Здесь, t является независимой переменной, y является вектор-столбцом зависимых переменных, и y ′ представляет первую производную y относительно t. Задержки, τ 1, …, τ k, являются положительными константами.

Функция dde23 решает DDEs с постоянными задержками с историей y (t) = S (t) для t <t 0.

Решения DDEs обычно непрерывны, но у них есть разрывы в их производных. Функция dde23 отслеживает разрывы в производных младшего разряда. Это интегрирует дифференциальные уравнения с то же явное Рунге-Кутта (2,3) пара и interpolant, используемый ode23. Формулы Рунге-Кутта неявны для размеров шага, больше, чем задержки. Когда y (t) достаточно сглажен, чтобы выровнять по ширине шаги это большое, неявные формулы оценены итерацией корректора предиктора.

Зависящий от времени и DDEs состояния зависимый

Постоянные задержки являются особым случаем более общей формы DDE:

y(t)=f(t,y(t),y(dy1),...,y(dyp)).

Зависящие от времени и DDEs состояния зависимые включают, задерживает dy 1..., dy k, который может зависеть и от времени t и утвердить y. Задержки dy j (t, y) должен удовлетворить dy j (t, y) ≤ t на интервале [t 0, t f] с t 0 <t f.

Функция ddesd находит решение, y (t), для зависящего от времени и DDEs состояния зависимого с историей y (t) = S (t) для t <t 0. Функция ddesd объединяется с четырехэтапной классикой, четвертый порядок явный Метод Рунге-Кутта, и это управляет размером невязки естественного interpolant. Это использует итерацию, чтобы предпринять шаги, которые более длинны, чем задержки.

DDEs нейтрального типа

Дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом нейтрального типа включают задержки y ′, а также y:

y(t)=f(t,y(t),y(dy1),...,y(dyp),y(dyp1),...,y(dypq)).

Задержки решения должны удовлетворить dy i (t, y) ≤ t. Задержки первой производной должны удовлетворить dyp j (t, y) <t так, чтобы y ′ не появлялся с обеих сторон уравнения.

Функция ddensd решает DDEs нейтрального типа путем приближения их с DDEs формы, данной для зависящих от времени и задержек состояния зависимых:

y(t)=f(t,y(t),y(dy1),...,y(dyp)).

Для получения дополнительной информации смотрите Шемпина [1].

Оценка решения в отдельных моментах

Используйте функцию deval и вывод от любого из решателей DDE, чтобы оценить решение в отдельных моментах в интервале интегрирования. Например, y = deval(sol, 0.5*(sol.x(1) + sol.x(end))) оценивает решение в средней точке интервала интегрирования.

История и начальные значения

Когда вы решаете DDE, вы аппроксимируете решение через определенный интервал [t 0, tf] с t 0 < tf. DDEs показывают, как y ′ (t) зависит от значений решения (и возможно его производная) время от времени до t. Например, с постоянными задержками y ′ (t 0) зависит от y (t 0τ 1), …, y (t 0τ k) для положительных констант τ j. Из-за этого, решения на [t 0, t k] зависит от значений, это имеет в tt 0. Необходимо задать эти значения с функцией истории, y (t) = S (t) для t <t 0.

Разрывы в DDEs

Если ваша проблема имеет разрывы, лучше передавать их к решателю с помощью структуры опций. Для этого используйте функцию ddeset, чтобы создать структуру options, содержащую разрывы в вашей проблеме.

Существует три свойства в структуре options, которую можно использовать, чтобы задать разрывы; InitialY, Jumps и Events. Свойство, которое вы выбираете, зависит от местоположения и природы разрывов.

Природа разрыва

Свойство

Комментарии

В начальном значении t = t 0

InitialY

Обычно начальное значение, y (t 0) является значением S (t 0) возвращенный функцией истории, означая решение, непрерывно в начальной точке. Если дело обстоит не так, предоставьте различное начальное значение с помощью свойства InitialY.

В истории, т.е. решении в t <t 0, или в коэффициентах уравнения для t> t 0

Jumps

Предоставьте известным местоположениям t разрывов в векторе как значение свойства Jumps. Применяется только к dde23.

Зависимый состояния

Events

dde23, ddesd и ddensd используют функцию событий, которую вы предоставляете, чтобы определить местоположение этих разрывов. Когда решатель найдет такой разрыв, перезапустите интегрирование, чтобы продолжиться. Задайте структуру решения для текущего интегрирования как история для нового интегрирования. Решатель расширяет каждый элемент структуры решения после каждого перезапуска так, чтобы итоговая структура предоставила решение для целого интервала интегрирования. Если новая проблема вовлекает изменение в решение, используйте свойство InitialY задать начальное значение для нового интегрирования.

Распространение разрывов

Обычно первая производная решения имеет скачок в начальной точке. Это вызвано тем, что первая производная функции истории, S (t), обычно не удовлетворяет DDE в этой точке. Разрыв в любой производной y (t) распространяет в будущее при интервалах τ 1, …, τ k, когда задержки являются постоянными. Если задержки не являются постоянными, распространение разрывов более сложно. Для нейтрального DDEs форм в Постоянной Задержке DDEs и Зависящий от времени и DDEs состояния Зависимый, разрыв появляется в следующей производной высшего порядка каждый раз, когда это распространено. В этом смысле решение становится более сглаженным, в то время как интегрирование продолжает. Решения нейтрального DDEs формы, данной в DDEs Нейтрального Типа, качественно отличаются. Разрыв в решении не распространяет к производной высшего порядка. В частности, типичный скачок в y ′ (t) в t 0 распространяет как скачки в y ′ (t) повсюду [t 0, t f].

Примеры DDE и файлы

Несколько доступных файлов в качестве примера служат превосходными отправными точками для наиболее распространенных проблем DDE. Чтобы легко исследовать и запустить примеры, просто используйте приложение Дифференциальных уравнений В качестве примера. Чтобы запустить это приложение, ввести

odeexamples
Чтобы открыть отдельный файл в качестве примера для редактирования, ввести
edit exampleFileName.m
Чтобы запустить пример, ввести
exampleFileName

Эта таблица содержит список доступных файлов DDE в качестве примера, а также решатели и опции, которые они используют.

Файл в качестве примера

Используемый решательЗаданные опции

Описание

Ссылка в качестве примера

ddex1

dde23

DDE с постоянной историей

DDE с постоянными задержками

ddex2

dde23

  • 'Jumps'

DDE с разрывом

Сердечно-сосудистый образцовый DDE с разрывами

ddex3

ddesd

DDE с задержками состояния зависимыми

DDE с задержками состояния зависимыми

ddex4

ddensd

Нейтральный DDE с двумя задержками

DDE нейтрального типа

ddex5

ddensd

Нейтральный DDE с начальным значением

DDE начального значения нейтрального типа

Ссылки

[1] Шемпин, L.F. “Диссипативные Приближения к Нейтральному DDEs”. Applied Mathematics & Computation, Издание 203, 2008, стр 641–648.

Смотрите также

| | |

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте