Асимптотический один капитал модели фактора риска

Вычислите необходимый капитал с помощью модели асимптотического одного фактора риска (ASRF)

Модель ASRF берет в качестве входа характеристики риска портфеля кредита чувствительные инструменты и вычисляет необходимый капитал с помощью асимптотической одной модели фактора риска. Для каждого инструмента капитал задан как потеря сверх ожидаемой потери (EL) на высоком доверительном уровне.

Функции

asrfКапитал Асимптотического одного фактора риска (ASRF)

Темы

Рассчитывание регулятивного капитала с моделью ASRF

Этот пример показывает, как вычислить потребности в капитале и подверженный риску значения (VaR) для кредита чувствительный портфель воздействий с помощью модели асимптотического одного фактора риска (ASRF).

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте