Объект creditMigrationCopula берет в качестве входа портфель должностей с доступом к государственным секретам кредита с группой контрагентов и выполняет основанную на связке, мультифакторную симуляцию миграций кредитного рейтинга. Миграции кредитного рейтинга контрагента и последующие изменения в стоимости портфеля вычисляются для каждого сценария, и сообщают о нескольких измерениях риска. Для получения дополнительной информации о миграции кредита смотрите Риск Миграции Кредитного рейтинга.
creditMigrationCopula | Моделируйте и анализируйте мультифакторную модель оценки миграции кредита |
simulate | Моделируйте миграции кредита с помощью creditMigrationCopula объект |
portfolioRisk | Сгенерируйте измерения риска уровня портфеля |
riskContribution | Сгенерируйте вклады риска для каждого контрагента в портфеле |
confidenceBands | Полосы доверительного интервала |
getScenarios | Сценарии контрагента |
Рабочий процесс Симуляции creditMigrationCopula
Этот пример показывает общий рабочий процесс для использования объекта creditMigrationCopula измерить риск миграции кредита для кредитного портфеля.
Риск миграции кредитного рейтинга
Основанная на миграции мультифакторная связка (creditMigrationCopula) подобна объекту creditDefaultCopula.
