Моделируйте риск миграции кредитного рейтинга

Моделируйте изменения значения кредитного портфеля из-за миграций кредитного рейтинга с помощью связок

Объект creditMigrationCopula берет в качестве входа портфель должностей с доступом к государственным секретам кредита с группой контрагентов и выполняет основанную на связке, мультифакторную симуляцию миграций кредитного рейтинга. Миграции кредитного рейтинга контрагента и последующие изменения в стоимости портфеля вычисляются для каждого сценария, и сообщают о нескольких измерениях риска. Для получения дополнительной информации о миграции кредита смотрите Риск Миграции Кредитного рейтинга.

Объекты

creditMigrationCopulaМоделируйте и анализируйте мультифакторную модель оценки миграции кредита

Функции

simulateМоделируйте миграции кредита с помощью creditMigrationCopula объект
portfolioRiskСгенерируйте измерения риска уровня портфеля
riskContributionСгенерируйте вклады риска для каждого контрагента в портфеле
confidenceBandsПолосы доверительного интервала
getScenariosСценарии контрагента

Примеры и руководства

Рабочий процесс Симуляции creditMigrationCopula

Этот пример показывает общий рабочий процесс для использования объекта creditMigrationCopula измерить риск миграции кредита для кредитного портфеля.

Концепции

Риск миграции кредитного рейтинга

Основанная на миграции мультифакторная связка (creditMigrationCopula) подобна объекту creditDefaultCopula.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте