Капитал Асимптотического одного фактора риска (ASRF)
[capital,VaR] = asrf(PD,LGD,R)
[capital,VaR] = asrf(___,Name,Value)
Формула потребности в капитале для воздействий задана как
где
ɸ
является нормальным CDF.
ɸ
-1 является обратным нормальным CDF.
R
является корреляцией актива.
EAD
является воздействием в значении по умолчанию.
PD
является вероятностью значения по умолчанию.
LGD
является потерей, данной значение по умолчанию.
[1] Gordy, M.B. "Основа модели фактора риска для основанного на оценках правила капитала банка". Журнал Финансового Посредничества. Издание 12, стр 199-232, 2003.