Авторегрессивные параметры модели все-полюса — метод Уокера Рождества
a = aryule(x,p)
[a,e] = aryule(x,p)
[a,e,rc] = aryule(x,p)
a = aryule(x,p)
возвращает нормированное авторегрессивное (AR) параметры, соответствующие модели порядка p
для входного массива, x
. Если x
является вектором, то выходной массив, a
, является вектором - строкой. Если x
является матрицей, то параметры вдоль n th строка модели a
n th столбец x
. a
имеет p
+ 1 столбец. p
должен быть меньше, чем число элементов (или строки) x
.
[a,e] = aryule(x,p)
возвращает предполагаемую дисперсию, e
, белого шумового входа.
[a,e,rc] = aryule(x,p)
возвращает отражательные коэффициенты в rc
.
aryule
использует рекурсию Левинсона-Дербина на смещенной оценке демонстрационной последовательности автокорреляции, чтобы вычислить параметры.
[1] Hayes, Монсон Х. Статистическая цифровая обработка сигналов и моделирование. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1996.