Exponenta Banner

copulastat

Порядковая корреляция связки

свернуть все на странице

Синтаксис

r = copulastat('Gaussian',rho)
r = copulastat('t',rho,nu)
r = copulastat(family,alpha)
r = copulstat(___,Name,Value)

Описание

пример

r = copulastat('Gaussian',rho) возвращает порядковую корреляцию Кендалла, r, который соответствует Гауссовой связке с параметрами линейной корреляции rho.

r = copulastat('t',rho,nu) возвращает порядковую корреляцию Кендалла, r, который соответствует связке t с параметрами линейной корреляции, rho, и параметром степеней свободы, nu.

r = copulastat(family,alpha) возвращает порядковую корреляцию Кендалла, r, который соответствует двумерной Архимедовой связке, которой задали тип family и скалярный параметр alpha.

r = copulstat(___,Name,Value) возвращает порядковую корреляцию связки с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументами пары Name,Value, с помощью любого из предыдущих синтаксисов. Например, можно возвратить порядковую корреляцию rho Копьеносца.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Вычислите порядковую корреляцию для Гауссовой связки с заданным параметром линейной корреляции rho.

rho = -.7071;
tau = copulastat('gaussian',rho)
tau = -0.5000

Используйте связку, чтобы сгенерировать зависимые случайные значения от бета распределения, которое имеет параметры a и b, равный 2.

rng default  % For reproducibility
u = copularnd('gaussian',rho,100);
b = betainv(u,2,2);

Проверьте, что выборка имеет порядковую корреляцию, приблизительно равняются tau.

tau_sample = corr(b,'type','k')
tau_sample = 2×2

    1.0000   -0.5135
   -0.5135    1.0000

Входные параметры

свернуть все

Параметры линейной корреляции для связки, заданной как скалярное значение или матрица скалярных значений.

  • Если rho является скалярным коэффициентом корреляции, то r является скалярным коэффициентом корреляции, соответствующим двумерной связке.

  • Если rho является p-by-p корреляционная матрица, то r является p-by-p корреляционная матрица.

Типы данных: single | double

Степени свободы для t связки, заданной как положительное целочисленное значение.

Типы данных: single | double

Двумерное Архимедово семейство связок, заданное как одно из следующих.

'Clayton'Связка Клейтона
'Frank'Откровенная связка
'Gumbel'Связка Gumbel

Двумерный параметр связки Archimedian, заданный как скалярное значение. Разрешенные значения для alpha зависят от заданного семейства связок.

Семейство связокРазрешенные альфа-значения
'Clayton'[0,∞)
'Frank'(-∞,∞)
'Gumbel'[1,∞)

Типы данных: single | double

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: 'type','Spearman' вычисляет порядковую корреляцию Копьеносца.

Тип порядковой корреляции, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'type' и одно из следующих.

  • 'Kendall' — Вычислите tau Кендалла.

  • 'Spearman' — Вычислите rho Копьеносца (порядковая корреляция).

copulastat использует приближение для порядковой корреляции Копьеносца для семейств связок, которые не имеют существующей аналитической формулы. Приближение основано на сглаженной подгонке к значениям, вычисленным в дискретных значениях параметров связки. Для связки t приближение точно для степеней свободы, больше, чем 0,05.

Пример: 'type','Spearman'

Выходные аргументы

свернуть все

Порядковая корреляция связки, возвращенная как скалярное значение или матрица скалярных значений.

  • Если rho является скалярным коэффициентом корреляции, то r является скалярным коэффициентом корреляции, соответствующим двумерной связке.

  • Если rho является p-by-p корреляционная матрица, то r является p-by-p корреляционная матрица.

Смотрите также

| | |

Темы

Представленный в R2006a

Документация Statistics and Machine Learning Toolbox
Поддержка