Экстремум отрицательная логарифмическая вероятность
nlogL = evlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data)
[...] = evlike(params,data,censoring)
[...] = evlike(params,data,censoring,freq)
nlogL = evlike(params,data) возвращает отрицание логарифмической вероятности для распределения экстремума типа 1. params(1) является параметром положения хвоста, mu, и params(2) является масштабным коэффициентом, sigma. nlogL является скаляром.
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data) возвращает инверсию информационной матрицы Фишера, AVAR. Если входные значения параметров в params являются оценками наибольшего правдоподобия, диагональные элементы AVAR являются своими асимптотическими отклонениями. AVAR основан на информации наблюдаемого Фишера, не ожидаемой информации.
[...] = evlike(params,data,censoring) принимает булев вектор, одного размера как data, который является 1 для наблюдений, которые подвергаются цензуре правом и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.
[...] = evlike(params,data,censoring,freq) принимает вектор частоты, одного размера как data. freq обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data, но может содержать любые неотрицательные значения. Передайте в [] для censoring, чтобы использовать его значение по умолчанию.
Распределение экстремума типа 1 также известно как распределение Gumbel. Версия, используемая здесь, подходит для моделирования минимумов; зеркальное отображение этого распределения может использоваться к максимумам модели путем отрицания data. Дополнительную информацию см. в Распределении Экстремума. Если x имеет распределение Weibull, то X = журнал (x) имеет распределение экстремума типа 1.
