Экстремум отрицательная логарифмическая вероятность
nlogL = evlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data)
[...] = evlike(params,data,censoring)
[...] = evlike(params,data,censoring,freq)
nlogL = evlike(params,data)
возвращает отрицание логарифмической вероятности для распределения экстремума типа 1. params(1)
является параметром положения хвоста, mu
, и params(2)
является масштабным коэффициентом, sigma
. nlogL
является скаляром.
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data)
возвращает инверсию информационной матрицы Фишера, AVAR
. Если входные значения параметров в params
являются оценками наибольшего правдоподобия, диагональные элементы AVAR
являются своими асимптотическими отклонениями. AVAR
основан на информации наблюдаемого Фишера, не ожидаемой информации.
[...] = evlike(params,data,censoring)
принимает булев вектор, одного размера как data
, который является 1 для наблюдений, которые подвергаются цензуре правом и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.
[...] = evlike(params,data,censoring,freq)
принимает вектор частоты, одного размера как data
. freq
обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data
, но может содержать любые неотрицательные значения. Передайте в []
для censoring
, чтобы использовать его значение по умолчанию.
Распределение экстремума типа 1 также известно как распределение Gumbel. Версия, используемая здесь, подходит для моделирования минимумов; зеркальное отображение этого распределения может использоваться к максимумам модели путем отрицания data
. Дополнительную информацию см. в Распределении Экстремума. Если x имеет распределение Weibull, то X = журнал (x) имеет распределение экстремума типа 1.