Среднее значение экстремума и отклонение
[M,V] = evstat(mu,sigma)
[M,V] = evstat(mu,sigma) возвращает среднее значение и отклонение для распределения экстремума типа 1 с параметром положения mu и масштабный коэффициент sigma. mu и sigma могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, что у всех есть тот же размер. Скалярный вход расширен до постоянного массива, одного размера как другой вход. Значениями по умолчанию для mu и sigma является 0 и 1, соответственно.
Распределение экстремума типа 1 также известно как распределение Gumbel. Версия, используемая здесь, подходит для моделирования минимумов; зеркальное отображение этого распределения может использоваться к максимумам модели. Дополнительную информацию см. в Распределении Экстремума. Если x имеет распределение Weibull, то X = журнал (x) имеет распределение экстремума типа 1.
