Случайные числа экстремума
R = evrnd(mu,sigma)
R = evrnd(mu,sigma,m,n,...)
R = evrnd(mu,sigma,[m,n,...])
R = evrnd(mu,sigma)
генерирует случайные числа от распределения экстремума с параметрами, заданными параметром положения mu
и масштабный коэффициент sigma
. mu
и sigma
могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, которые имеют тот же размер, который является также размером R. Скалярный вход для mu
или sigma
расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другой вход.
R = evrnd(mu,sigma,m,n,...)
или R = evrnd(mu,sigma,[m,n,...])
генерирует m
-by-n-by-
... массив, содержащий случайные числа от распределения экстремума с параметрами mu
и sigma
. mu
и sigma
могут каждый быть скалярами или массивами, одного размера как R
.
Распределение экстремума типа 1 также известно как распределение Gumbel. Версия, используемая здесь, подходит для моделирования минимумов; зеркальное отображение этого распределения может использоваться к максимумам модели путем отрицания R
. Дополнительную информацию см. в Распределении Экстремума. Если x имеет распределение Weibull, то X = журнал (x) имеет распределение экстремума типа 1.