Случайные числа экстремума
R = evrnd(mu,sigma)
R = evrnd(mu,sigma,m,n,...)
R = evrnd(mu,sigma,[m,n,...])
R = evrnd(mu,sigma) генерирует случайные числа от распределения экстремума с параметрами, заданными параметром положения mu и масштабный коэффициент sigma. mu и sigma могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, которые имеют тот же размер, который является также размером R. Скалярный вход для mu или sigma расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другой вход.
R = evrnd(mu,sigma,m,n,...) или R = evrnd(mu,sigma,[m,n,...]) генерирует m-by-n-by-... массив, содержащий случайные числа от распределения экстремума с параметрами mu и sigma. mu и sigma могут каждый быть скалярами или массивами, одного размера как R.
Распределение экстремума типа 1 также известно как распределение Gumbel. Версия, используемая здесь, подходит для моделирования минимумов; зеркальное отображение этого распределения может использоваться к максимумам модели путем отрицания R. Дополнительную информацию см. в Распределении Экстремума. Если x имеет распределение Weibull, то X = журнал (x) имеет распределение экстремума типа 1.
