Тест Дербин-Уотсона с объектом модели линейной регрессии
p = dwtest(mdl)
p =
dwtest(mdl,method)
p =
dwtest(mdl,method,tail)
[p,DW] =
dwtest(___)
возвращает p - значение Теста Дербин-Уотсона на невязках модели p
= dwtest(mdl
)mdl
линейной регрессии. Нулевая гипотеза - то, что невязки являются некоррелироваными, и альтернативная гипотеза - то, что невязки автокоррелируются.
[1] Durbin, J. и Г. С. Уотсон. Тестирование на Последовательную Корреляцию в Наименьших квадратах Регрессии I. Biometrika 37, стр 409–428, 1950.
[2] Farebrother, Процедура Р. В. Пэна для Вероятностей Хвоста Статистической величины Дербин-Уотсона. Прикладная статистика 29, стр 224–227, 1980.
LinearModel
| anova
| coefCI
| coefTest