Протестируйте на коинтеграцию Используя тест Энгла-Грейнджера
В этом примере показано, как протестировать нулевую гипотезу, что нет никаких cointegrating отношений среди ряда ответа, составляющего многомерную модель.
Загрузите Data_Canada в MATLAB® Workspace. Набор данных содержит термин структура канадских процентных ставок [88]. Извлеките краткосрочный, среднесрочный, и долгосрочный ряд процентной ставки.
load Data_Canada Y = Data(:,3:end); % Multivariate response series
Постройте ряд ответа.
figure plot(dates,Y,'LineWidth',2) xlabel 'Year'; ylabel 'Percent'; names = series(3:end); legend(names,'location','NW') title '{\bf Canadian Interest Rates, 1954-1994}'; axis tight grid on
График приводит доказательство коинтеграции среди трех рядов, которые двигаются вместе с возвращающимся среднее значение распространением.
Чтобы протестировать на коинтеграцию, вычислите обоих t1 ) и t2 ) Более полная Дики статистика. egcitest сравнивает тестовую статистику со сведенными в таблицу значениями критических значений Энгла-Грейнджера.
[h,pValue,stat,cValue] = egcitest(Y,'test',{'t1','t2'})
h = 1x2 logical array
0 1
pValue = 1×2
0.0526 0.0202
stat = 1×2
-3.9321 -25.4538
cValue = 1×2
-3.9563 -22.1153
протестируйте сбои, чтобы отклонить пустой указатель никакой коинтеграции, но едва-едва, с p-значением незначительно выше 5%-го уровня значения по умолчанию и статистической величины незначительно выше критического значения лево-хвоста. тест действительно отклоняет пустой указатель никакой коинтеграции.
Тест регрессирует Y(:,1) на Y(:,2:end) и (по умолчанию) прерывание c0. Остаточный ряд
[Y(:,1) Y(:,2:end)]*beta - c0 = Y(:,1) - Y(:,2:end)*b - c0.
Пятый выходной аргумент egcitest содержит, среди другой статистики регрессии, коэффициенты регрессии c0 и b.
Исследуйте коэффициенты регрессии, чтобы исследовать предполагавшийся cointegrating векторный beta = [1; -b].
[~,~,~,~,reg] = egcitest(Y,'test','t2'); c0 = reg.coeff(1); b = reg.coeff(2:3); beta = [1;-b]; h = gca; COrd = h.ColorOrder; h.NextPlot = 'ReplaceChildren'; h.ColorOrder = circshift(COrd,3);
plot(dates,Y*beta-c0,'LineWidth',2); title '{\bf Cointegrating Relation}'; axis tight; legend off; grid on;
Комбинация кажется относительно стационарной, как тест подтверждает.