blslambda

Эластичность Блэка-Шоулза

свернуть все на странице

Синтаксис

[CallEl,PutEl] = blslambda(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
[CallEl,PutEl] = blslambda(___,Yield)

Описание

пример

[CallEl,PutEl] = blslambda(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) возвращает эластичность опции. CallEl эластичность колл-опциона или фактор рычагов и PutEl эластичность пут-опциона или фактор рычагов. Эластичность (рычаги положения опции) измеряет процентное изменение в цене опции на 1 процентное изменение в цене базового актива. blslambda использование normcdf, нормальная кумулятивная функция распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blslambda может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield как:

Yield = Rate
При оценке валют (модель Garman-Kohlhagen), введите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.

пример

[CallEl,PutEl] = blslambda(___,Yield) добавляет дополнительный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как найти эластичность Блэка-Шоулза или рычаги, положения опции.

[CallEl, PutEl] = blslambda(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3)
CallEl = 8.1274

PutEl = -8.6466

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива, заданного как числовое значение.

Типы данных: double

Цена исполнения опции, заданной как числовое значение.

Типы данных: double

Пересчитанный на год, постоянно составляемая безрисковая норма прибыли по жизни опции, заданной как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

Время (в годах) к истечению опции, заданной как числовое значение.

Типы данных: double

Пересчитанная на год энергозависимость цен активов (пересчитанное на год стандартное отклонение постоянно составляемого актива возвращаются), заданный как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

(Необязательно) Пересчитанный на год, постоянно составляемая доходность базового актива по жизни опции, заданной как десятичное значение. Например, для опций, записанных на индексах запаса, Yield мог представлять дивидендную доходность. Для опций валюты, Yield могла быть внешняя безрисковая процентная ставка.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Эластичность колл-опциона или фактор рычагов, возвращенный как числовое значение.

Эластичность пут-опциона или фактор рычагов, возвращенный как числовое значение.

Ссылки

[1] Daigler, R. Торговля расширенными настройками. McGraw-Hill, 1993.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте