Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению процентной ставки
[ перезванивает ро опции CallRho,PutRho] = blsrho(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)CallRho, и ро пут-опциона PutRho. Ро является скоростью изменения в значении производных ценных бумаг относительно процентных ставок. blsrho использование normcdf, нормальная кумулятивная функция распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
blsrho может также обработать базовый актив, такой как валюты. При оценке валют (модель Garman-Kohlhagen), введите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
ForeignRate постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.