blsvega

Чувствительность Блэка-Шоулза к базовой волатильности цен

Описание

пример

Vega = blsvega(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) скорость изменения значения опции относительно энергозависимости базового актива. blsvega использование normpdf, нормальная функция плотности вероятности в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blsvega может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield как:

Yield = Rate
При оценке валют (модель Garman-Kohlhagen), введите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.

Vega = blsvega(___,Yield) добавляет дополнительный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как вычислить vega, скорость изменения значения опции относительно энергозависимости базового актива.

Vega = blsvega(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
Vega = 9.6035

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива, заданного как числовое значение.

Типы данных: double

Цена исполнения опции, заданной как числовое значение.

Типы данных: double

Пересчитанный на год, постоянно составляемая безрисковая норма прибыли по жизни опции, заданной как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

Время (в годах) к истечению опции, заданной как числовое значение.

Типы данных: double

Пересчитанная на год энергозависимость цен активов (пересчитанное на год стандартное отклонение постоянно составляемого актива возвращаются), заданный как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

(Необязательно) Пересчитанный на год, постоянно составляемая доходность базового актива по жизни опции, заданной как десятичное значение. Например, для опций, записанных на индексах запаса, Yield мог представлять дивидендную доходность. Для опций валюты, Yield могла быть внешняя безрисковая процентная ставка.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения значения опции относительно энергозависимости базового актива, возвращенного как числовое значение.

Ссылки

[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.

Представлено до R2006a