Exponenta Banner
exponenta event banner

compact

Создайте компактный протокол результатов кредита

свернуть все на странице

Синтаксис

csc = compact(sc)

Описание

пример

csc = compact(sc) преобразует существующий creditscorecard возразите против compactCreditScorecard объект (csc).

Примечание

Чтобы использовать эту функцию, у вас должна быть лицензия на Risk Management Toolbox™.

Примеры

свернуть все

Этот пример использует:

Скрипт Open Live Script

Преобразуйте creditscorecard объект в compactCreditScorecard возразите, чтобы использовать displaypoints, score, и probdefault от Risk Management Toolbox™ с объектом.

Во-первых, создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить data (использование набора данных от Refaat 2011). 

load CreditCardData.mat 
sc = creditscorecard(data)
sc = 
  creditscorecard with properties:

                GoodLabel: 0
              ResponseVar: 'status'
               WeightsVar: ''
                 VarNames: {1x11 cell}
        NumericPredictors: {1x7 cell}
    CategoricalPredictors: {'ResStatus'  'EmpStatus'  'OtherCC'}
           BinMissingData: 0
                    IDVar: ''
            PredictorVars: {1x10 cell}
                     Data: [1200x11 table]

Прежде, чем создать compactCreditScorecard объект, необходимо использовать autobinning и fitmodel с creditscorecard объект. 

sc = autobinning(sc);
sc = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1441.994, Chi2Stat = 5.3511754, PValue = 0.020708306
6. Adding ResStatus, Deviance = 1437.8756, Chi2Stat = 4.118404, PValue = 0.042419078
7. Adding OtherCC, Deviance = 1433.707, Chi2Stat = 4.1686018, PValue = 0.041179769

Generalized linear regression model:
    status ~ [Linear formula with 8 terms in 7 predictors]
    Distribution = Binomial

Estimated Coefficients:
                   Estimate       SE       tStat       pValue  
                   ________    ________    ______    __________

    (Intercept)    0.70239     0.064001    10.975    5.0538e-28
    CustAge        0.60833      0.24932      2.44      0.014687
    ResStatus        1.377      0.65272    2.1097      0.034888
    EmpStatus      0.88565        0.293    3.0227     0.0025055
    CustIncome     0.70164      0.21844    3.2121     0.0013179
    TmWBank         1.1074      0.23271    4.7589    1.9464e-06
    OtherCC         1.0883      0.52912    2.0569      0.039696
    AMBalance        1.045      0.32214    3.2439     0.0011792


1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 89.7, p-value = 1.4e-16

Преобразуйте creditscorecard объект в compactCreditScorecard объект при помощи compact функция. Использовать compact, у вас должна быть лицензия Risk Management Toolbox™. 

csc = compact(sc)
csc = 
  compactCreditScorecard with properties:

              Description: ''
                GoodLabel: 0
              ResponseVar: 'status'
               WeightsVar: ''
        NumericPredictors: {'CustAge'  'CustIncome'  'TmWBank'  'AMBalance'}
    CategoricalPredictors: {'ResStatus'  'EmpStatus'  'OtherCC'}
            PredictorVars: {1x7 cell}

Можно затем использовать displaypoints, score, и probdefault от Risk Management Toolbox™ с compactCreditScorecard объект.

Входные параметры

свернуть все

Модель протокола результатов кредита, заданная как creditscorecard объект.

Примечание

Необходимо использовать creditscorecard объект (sc) для входа, который был ранее обработан с autobinning и fitmodel, или fitConstrainedModel. Опционально, можно использовать formatpoints в дополнение к этим функциям.

Выходные аргументы

свернуть все

Компактный протокол результатов кредита, возвращенный как compactCreditScorecard объект. Можно затем использовать displaypoints, score, и probdefault от Risk Management Toolbox с этим csc объект.

Ссылки

[1] Андерсон, R. Инструментарий рейтинга кредитоспособности. Издательство Оксфордского университета, 2007.

[2] Refaat, M. Протоколы результатов кредитного риска: разработка и реализация Используя SAS. lulu.com, 2011.

Смотрите также

| | | | | | | | | | | | | | |

Темы

Введенный в R2019a

Документация Financial Toolbox
Поддержка