Работа с ограничениями среднего оборота Используя объект PortfolioMAD

Ограничение оборота является дополнительным линейным ограничением абсолютного значения (см. Ограничения Среднего оборота), который осуществляет верхнюю границу в среднем покупок и продаж. Ограничение оборота может быть установлено с помощью PortfolioMAD возразите или setTurnover функция. Ограничение оборота зависит от начального или текущего портфеля, который принят, чтобы быть нулем, если не установил, когда ограничение оборота установлено. Ограничение оборота имеет свойства Turnover, для верхней границы на среднем обороте и InitPort, для портфеля, против которого вычисляется оборот.

Установка ограничений среднего оборота Используя `PortfolioMAD` Функция

Свойства для ограничений оборота установлены с помощью PortfolioMAD объект. Предположим, что у вас есть начальный портфель 10 активов в переменной x0 и вы хотите гарантировать, что средний оборот - не больше, чем 30%. Установить это ограничение оборота:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = PortfolioMAD('Turnover', 0.3, 'InitPort', x0);
disp(p.NumAssets);
disp(p.Turnover);
disp(p.InitPort);

Отметьте если NumAssets или InitPort свойства не установлены, прежде или когда ограничение оборота установлено, различные правила применяются, чтобы присвоить значения по умолчанию этим свойствам (см. Подготовку Начального или Текущего Портфеля).

Установка ограничений среднего оборота Используя `setTurnover` Функция

Можно также установить свойства для оборота портфеля с помощью setTurnover задавать и верхнюю границу для среднего оборота и начальный портфель. Предположим, что у вас есть начальный портфель 10 активов в переменной x0 и хочу гарантировать, что средний оборот - не больше, чем 30%. Учитывая PortfolioMAD объект p, используйте setTurnover установить ограничение оборота с и без начального портфеля, устанавливаемого ранее:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = PortfolioMAD('InitPort', x0);
p = setTurnover(p, 0.3);

disp(p.NumAssets);
disp(p.Turnover);
disp(p.InitPort);

или

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = PortfolioMAD;
p = setTurnover(p, 0.3, x0);
disp(p.NumAssets);
disp(p.Turnover);
disp(p.InitPort);

setTurnover скалярное расширение реализаций на аргументе для начального портфеля. Если NumAssets свойство уже установлено в PortfolioMAD объект, скалярный аргумент для InitPort расширяется, чтобы иметь то же значение через все размерности. Кроме того, setTurnover позволяет вам задать NumAssets как дополнительный аргумент. Очистить оборот от вашего PortfolioMAD объект, используйте PortfolioMAD объект или setTurnover с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены.

Документация