Работа с ограничениями бюджета Используя объект PortfolioMAD

Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое обеспечивает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля (см. Ограничения бюджета). Ограничения бюджета имеют свойства LowerBudget для более низкого ограничения бюджета и UpperBudget для верхнего ограничения бюджета. Если вы настраиваете задачу оптимизации портфеля MAD, которая требует, чтобы портфели были полностью инвестированы в вашу вселенную активов, можно установить LowerBudget быть равным UpperBudget. Эти ограничения бюджета могут быть установлены со значениями по умолчанию, равными 1 использование setDefaultConstraints (см. устанавливающие ограничения по умолчанию для весов портфеля Используя объект PortfolioMAD).

Установка ограничений бюджета Используя `PortfolioMAD` Функция

Свойства для ограничения бюджета могут также быть установлены с помощью PortfolioMAD объект. Предположим, что у вас есть вселенная актива со многими опасными активами и безрисковым активом, и вы хотите гарантировать, что ваш портфель никогда не содержит больше чем 1%-е наличные деньги, то есть, вы хотите гарантировать, что вы - 99-100%, которые инвестируют в опасные активы. Ограничение бюджета для этого портфеля может быть установлено с:

p = PortfolioMAD('LowerBudget', 0.99, 'UpperBudget', 1);
disp(p.LowerBudget);
disp(p.UpperBudget);

 0.9900

1

Установка ограничений бюджета Используя `setBudget` Функция

Можно также установить свойства для ограничения бюджета с помощью setBudget. Предположим, что у вас есть фонд, который разрешает 10%-е рычаги, что означает, что ваш портфель может быть от 100% до 110%, которые инвестируют в опасные активы. Учитывая PortfolioMAD объект p, используйте setBudget установить ограничения бюджета:

p = PortfolioMAD;
p = setBudget(p, 1, 1.1);
disp(p.LowerBudget);
disp(p.UpperBudget);

 1

 1.1000

Если необходимо было продолжить этот пример, то установленный RiskFreeRate свойство к ссудному проценту, чтобы финансировать возможные положения с внешним финансированием. Для получения дополнительной информации на RiskFreeRate свойство, смотрите Работу с Безрисковым Активом. Очистить любого направляющегося в ограничение бюджета от вашего PortfolioMAD объект, используйте любого PortfolioMAD объект или setBudget с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены. Например, очистите верхнее ограничение бюджета от PortfolioMAD объект p в предыдущем примере с:

p = PortfolioMAD(p, 'UpperBudget', []);

Документация