asianbycrr

Ценовая азиатская опция от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна

Синтаксис

Price = asianbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)

Price = asianbycrr(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate)

Описание

Price = asianbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) ценовые азиатские опции с помощью дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна.

пример

Price = asianbycrr(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) добавляют дополнительные аргументы для AmericanOpt, AvgType, AvgPrice, и AvgDate.

Примеры

свернуть все

Оцените азиатскую опцию плавающей забастовки Используя биномиальное дерево CRR

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как оценить азиатскую опцию плавающей забастовки с помощью биномиального дерева CRR с помощью файла deriv.mat, который обеспечивает CRRTree. Структура CRRTree содержит спецификацию запаса, и информация времени должна была оценить опцию.

load deriv.mat;

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Price = asianbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle, ... 
ExerciseDates)

Price = 1.2177

Входные параметры

свернуть все

`CRRTree` — Древовидная структура запаса
структура

Древовидная структура запаса, заданная при помощи crrtree.

Типы данных: struct

`OptSpec` — Определение опции
вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'call'` или `'put'`

Определение опции, заданной как 'call' или 'put' использование вектора символов или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
матрица неотрицательных целых чисел

Значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью NINST- 1 матрица значений цены исполнения опциона.

Вычислить значение азиатской опции плавающей забастовки, Strike должен быть задан как NaN. Азиатские опции плавающей забастовки также известны как средние опции забастовки.

Типы данных: double

`Settle` — Расчетный день или торговая дата
последовательный номер даты | вектор символов даты

Расчетный день или торговая дата азиатской опции, заданной как NINST- 1 матрица урегулирования или торговых дат с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Примечание

Settle дата каждой азиатской опции назначена к ValuationDate из дерева запаса. Азиатский аргумент, Settle, проигнорирован.

Типы данных: double | char

`ExerciseDates` — Даты осуществления опции
последовательный номер даты | вектор символов даты

Даты осуществления опции, заданные как последовательный номер даты или вектор символов даты:

Для европейской опции используйте aNINST- 1 матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Для американской опции используйте NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1 вектор, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.

Типы данных: double | char

`AmericanOpt` — Тип опции
0 Европейское (значение по умолчанию) | целое число со значениями `0` или `1`

(Необязательно) тип Опции, заданный как NINST- 1 положительное целое число отмечает с помощью значений:

0 — Европеец
1 — Американец

Типы данных: double

`AvgType` — Средние типы
`arithmetic` (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями `arithmetic` или `geometric`

Средние типы, заданные как arithmetic для среднего арифметического или geometric для среднего геометрического.

Типы данных: char

`AvgPrice` — Средняя стоимость базового актива в `Settle`
скаляр

Средняя стоимость базового актива в Settle, заданный как скаляр.

Примечание

Используйте этот аргумент когда AvgDate <Settle.

Типы данных: double

`AvgDate` — Период усреднения даты начинается
скаляр

Период усреднения даты начинается, заданный как скаляр.

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

`Price` — Ожидаемые цены за азиатские опции во время `0`
вектор

Ожидаемые цены за азиатские опции во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор. Оценка азиатских опций сделана с помощью Белый как оболочка (1993). Поэтому для этих опций нет никаких уникальных цен на древовидные узлы за исключением корневого узла.

Больше о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.

Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.

Ссылки

[1] Оболочка, J. и A. Белый. “Эффективные Процедуры для Оценки европейских и американских Зависимых от предшествующего пути развития Опций”. Журнал Производных. Издание 1, стр 21–31.

Смотрите также

crrtree | instasian

Темы

Внешние веб-сайты

Как Оценить азиатские Опции Эффективно Используя MATLAB (4 секунды min 37)

Документация

asianbycrr

Синтаксис

Описание

Примеры

Оцените азиатскую опцию плавающей забастовки Используя биномиальное дерево CRR

Входные параметры

`CRRTree` — Древовидная структура запаса
структура

`OptSpec` — Определение опции
вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'call'` или `'put'`

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
матрица неотрицательных целых чисел

`Settle` — Расчетный день или торговая дата
последовательный номер даты | вектор символов даты

Примечание

`ExerciseDates` — Даты осуществления опции
последовательный номер даты | вектор символов даты

`AmericanOpt` — Тип опции
0 Европейское (значение по умолчанию) | целое число со значениями `0` или `1`

`AvgType` — Средние типы
`arithmetic` (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями `arithmetic` или `geometric`

`AvgPrice` — Средняя стоимость базового актива в `Settle`
скаляр

Примечание

`AvgDate` — Период усреднения даты начинается
скаляр

Выходные аргументы

`Price` — Ожидаемые цены за азиатские опции во время `0`
вектор

Больше о

Азиатская опция

Ссылки

Смотрите также

Темы

Внешние веб-сайты

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

asianbycrr

Синтаксис

Описание

Примеры

Оцените азиатскую опцию плавающей забастовки Используя биномиальное дерево CRR

Входные параметры

CRRTree — Древовидная структура запаса структура

OptSpec — Определение опции вектор символов со значением 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'

Strike — Значение цены исполнения опциона опции матрица неотрицательных целых чисел

Settle — Расчетный день или торговая дата последовательный номер даты | вектор символов даты

Примечание

ExerciseDates — Даты осуществления опции последовательный номер даты | вектор символов даты

AmericanOpt — Тип опции0 Европейское (значение по умолчанию) | целое число со значениями 0 или 1

AvgType — Средние типы arithmetic (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями arithmetic или geometric

AvgPrice — Средняя стоимость базового актива в Settle скаляр

Примечание

AvgDate — Период усреднения даты начинается скаляр

Выходные аргументы

Price — Ожидаемые цены за азиатские опции во время 0 вектор

Больше о

Азиатская опция

Ссылки

Смотрите также

Темы

Внешние веб-сайты

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`CRRTree` — Древовидная структура запаса
структура

`OptSpec` — Определение опции
вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'call'` или `'put'`

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
матрица неотрицательных целых чисел

`Settle` — Расчетный день или торговая дата
последовательный номер даты | вектор символов даты

`ExerciseDates` — Даты осуществления опции
последовательный номер даты | вектор символов даты

`AmericanOpt` — Тип опции
0 Европейское (значение по умолчанию) | целое число со значениями `0` или `1`

`AvgType` — Средние типы
`arithmetic` (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями `arithmetic` или `geometric`

`AvgPrice` — Средняя стоимость базового актива в `Settle`
скаляр

`AvgDate` — Период усреднения даты начинается
скаляр

`Price` — Ожидаемые цены за азиатские опции во время `0`
вектор