Анализ дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

Цена и анализирует инструмент акции Кокса-Росса-Рубинштейна

Функции

asianbycrrЦеновая азиатская опция от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна
barrierbycrrЦеновой барьерный опцион из дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна
cbondbycrrЦеновые конвертируемые облигации от биномиального дерева CRR
compoundbycrrЦеновая опция составного объекта от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна
crrpriceЦены на инструменты от дерева Кокса-Росса-Рубинштейна
crrsensЦены на инструменты и чувствительность от дерева Кокса-Росса-Рубинштейна
lookbackbycrrЦена lookback опция от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна
optstockbycrr Ценовой фондовый опцион от дерева Кокса-Росса-Рубинштейна
derivgetПолучите производные, оценив опции
derivsetУстановите или измените производные, оценив опции

Примеры и руководства

Оценка производных акции Используя деревья

Функции оценки вычисляют цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе бинарного ценового дерева акции, подразумеваемого трехчленного ценового дерева или стандартного трехчленного дерева.

Вычисление инструментальной чувствительности акции

Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет тулбокс, являются долларовой чувствительностью.

Оценка структуры опций

MATLAB® Options структура предоставляет дополнительный вход большинству функций оценки.

Оценка европейских колл-опционов Используя различные модели акции

Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы оценить европейские колл-опционы ванили с помощью различных моделей акции.

Оценка азиатских опций

В этом примере показано, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.

Концепции

Поддерживаемые производные акции

Инструменты производной акции поддержаны Financial Instruments Toolbox™.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте