asianbycrr | Ценовая азиатская опция от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна |
barrierbycrr | Ценовой барьерный опцион из дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна |
cbondbycrr | Ценовые конвертируемые облигации от биномиального дерева CRR |
compoundbycrr | Ценовая опция составного объекта от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна |
crrprice | Цены на инструменты от дерева Кокса-Росса-Рубинштейна |
crrsens | Цены на инструменты и чувствительность от дерева Кокса-Росса-Рубинштейна |
lookbackbycrr | Цена lookback опция от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна |
optstockbycrr | Ценовой фондовый опцион от дерева Кокса-Росса-Рубинштейна |
derivget | Получите производные, оценив опции |
derivset | Установите или измените производные, оценив опции |
Оценка производных акции Используя деревья
Функции оценки вычисляют цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе бинарного ценового дерева акции, подразумеваемого трехчленного ценового дерева или стандартного трехчленного дерева.
Вычисление инструментальной чувствительности акции
Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет тулбокс, являются долларовой чувствительностью.
MATLAB® Options структура предоставляет дополнительный вход большинству функций оценки.
Оценка европейских колл-опционов Используя различные модели акции
Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы оценить европейские колл-опционы ванили с помощью различных моделей акции.
В этом примере показано, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.
Поддерживаемые производные акции
Инструменты производной акции поддержаны Financial Instruments Toolbox™.