Ценовой барьерный опцион из Равного дерева бинома Вероятностей
[
вычисляет цены на барьерные опционы с помощью Равного дерева бинома Вероятностей.Price
,PriceTree
]
= barrierbyeqp(EQPTree
,OptSpec
,Strike
,Settle
,AmericanOpt
,ExerciseDates
,BarrierSpec
,Barrier
)
[1] Дермен, E. i. Kani, Д. Эрдженер и я. Bardhan. “Расширенные Численные методы для Опций с Барьерами”. Журнал Финансовых аналитиков. (Ноябрь-декабрь)., 1995, стр 65–74.