Ценовые опции составного объекта с помощью стандартного трехчленного дерева
[ цены соединяют опции с помощью стандартного трехчлена (STT) дерево.Price,PriceTree]
= compoundbystt(STTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates)
[ добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для Price,PriceTree]
= compoundbystt(___,Name,Value)CAmericanOpt.
Создайте RateSpec.
StartDates = 'Jan-1-2009'; EndDates = 'Jan-1-2013'; Rates = 0.035; Basis = 1; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.8694
Rates: 0.0350
EndTimes: 4
StartTimes: 0
EndDates: 735235
StartDates: 733774
ValuationDate: 733774
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Создайте StockSpec.
AssetPrice = 85; Sigma = 0.15; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.1500
AssetPrice: 85
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Создайте STTTree.
NumPeriods = 4; TimeSpec = stttimespec(StartDates, EndDates, 4); STTTree = stttree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
STTTree = struct with fields:
FinObj: 'STStockTree'
StockSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [733774 734139 734504 734869 735235]
STree: {1x5 cell}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double] [3x7 double]}
Задайте составную опцию и вычислите цену.
USettle = '1/1/09'; UExerciseDates = '1/1/12'; UOptSpec = 'call'; UStrike = 95; UAmericanOpt = 1; CSettle = '1/1/09'; CExerciseDates = '1/1/11'; COptSpec = 'put'; CStrike = 5; CAmericanOpt = 1; Price= compoundbystt(STTTree, UOptSpec, UStrike, USettle, UExerciseDates,... UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates, CAmericanOpt)
Price = 1.7090
STTTree — Древовидная структура запаса для стандартного трехчленного дереваДревовидная структура запаса для стандартного трехчленного дерева, заданного при помощи stttree.
Типы данных: struct
UOptSpec — Определение базовой опции 'call' или 'put'Определение базовой опции, заданной как 'call' или 'put' использование вектора символов.
Типы данных: char
UStrike — Лежание в основе значения цены исполнения опциона опцииБазовое значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью 1- 1 вектор.
Типы данных: double
USettle — Лежание в основе расчетного дня опции или торговой датыБазовый расчетный день опции или торговая дата, заданная как 1- 1 вектор с помощью последовательного номера даты или вектора символов.
Типы данных: double | char
UExerciseDates — Лежание в основе опции осуществляет датуБазовая дата осуществления опции, заданная как последовательный номер даты или вектор символов даты:
Для европейской опции используйте a1- 1 вектор базовой даты осуществления. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Для американской опции используйте 1- 2 вектор базовых контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates 1- 1, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.
Типы данных: double | char
UAmericanOpt — Лежание в основе типа опции0 или 1Базовый тип опции, заданный как NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений:
0 — Европеец
1 — Американец
Если UAmericanOpt NaN или не задано, опция является европейской опцией.
Типы данных: single | double
COptSpec — Определение составной опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Определение составной опции, заданной как 'call' или 'put' использование вектора символов или массива ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'.
Типы данных: char | cell
CStrike — Составные значения цены исполнения опциона опцииСоставные значения цены исполнения опциона опции для европейской и американской опции, заданной с неотрицательным целым числом с помощью NINST- 1 матрица. Каждая строка является расписанием для одной опции.
Типы данных: double
CSettle — Составной расчетный день опции или торговая датаСоставной расчетный день опции или торговая дата, заданная как 1- 1 вектор с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
CExerciseDates — Составные даты осуществления опцииСоставные даты осуществления опции, заданные как последовательные числа даты или векторы символов даты:
Для европейской опции используйте aNINST- 1 матрица составных дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Для американской опции используйте NINST- 2 вектор составных контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.
Типы данных: double | char
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Price = compoundbystt(STTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,'CAmericanOpt',1)'CAmericanOpt' — Составной тип опции[0,1]Составной тип опции, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'CAmericanOpt' и NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений:
0 — Европеец
1 — Американец
Типы данных: single | double
Price — Ожидаемые цены за составные опции во время 0Ожидаемые цены за составные опции во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор.
PriceTree — Структура с вектором составных цен опции в каждом узлеСтруктура с вектором составных цен опции в каждом узле, возвращенном как древовидная структура.
PriceTree структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла.
PriceTree.PTree содержит цены.
PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.
PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.
compound option является в основном опцией на опции; это дает держателю право купить или продать другую опцию.
С составной опцией фондовый опцион ванили служит базовым инструментом. Составные опции таким образом имеют две цены исполнения опциона и две даты осуществления. Для получения дополнительной информации см. Составную Опцию.
instcompound | sttprice | sttsens | stttimespec | stttree
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.