Exponenta Banner

dbltouchsensbybls

Вычислите цены и чувствительность для двойного одного касания и удвойте бинарные опции без касания с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = dbltouchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff)
PriceSens = dbltouchsensbybls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = dbltouchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff) вычисляет цены и чувствительность для двойного одного касания и дважды бинарных опций без касания с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

пример

PriceSens = dbltouchsensbybls(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Вычислите цену и чувствительность для двойной опции без касания с помощью следующих данных: 

AssetPrice = 105;
Rate = 0.1;
Volatility = 0.2;
Settle = '01-Jan-2018';
Maturity = '01-Jul-2018';

Задайте RateSpec использование intenvset.

RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ...
Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', -1);

Задайте StockSpec использование stockspec.

DividendType = "Continuous";
DividendYield = Rate - 0.03;
StockSpec = stockspec(Volatility, AssetPrice, DividendType, DividendYield);

Задайте чувствительность.

OutSpec = {'price', 'delta', 'gamma'};

Вычислите цену и чувствительность для двойной бинарной опции без касания.

BarrierSpec = "DNT";
Barrier = [120 80];
Payoff = 10;
 
[Price, Delta, Gamma] = dbltouchsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, BarrierSpec, Barrier, Payoff,'OutSpec',OutSpec)
Price = 5.6368

Delta = -0.2536

Gamma = -0.0275

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива, заданного StockSpec полученный из stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления, ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата двойной сенсорной опции, заданной как NINST- 1 матрица с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или объектов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения для двойной сенсорной опции, заданной как NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Двойной тип барьерного опциона, заданный как NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк со следующими значениями:

  • 'DOT' — Двойное одно касание. Двойная опция с одним касанием задает два Barrier уровни. Двойная опция с одним касанием обеспечивает Payoff если базовый актив когда-нибудь касается или верхнего или более низкого Barrier уровни.

  • 'DNT' — Дважды без касания. Двойная опция без касания задает два Barrier уровни. Двойная опция без касания обеспечивает Payoff если базовый актив когда-нибудь никогда не касается или верхнего или более низкого Barrier уровни.

Типы данных: char | cell | string

Двойное значение барьера, заданное как NINST- 2 матрица числовых значений, где первый столбец является Верхним Барьером (1) (UB) и второй столбец, является Более низким Барьером (2) (LB). Барьер (1) должен быть больше Барьера (2).

Типы данных: double

Значение выплаты, заданное как NINST- 1 матрица числовых значений, где каждым элементом является 1- 2 вектором, в котором первым столбцом является Барьер (1) (UB) и второй столбец, является Барьер (2) (LB). Барьер (1) должен быть больше Барьера (2).

Примечание

Значение выплаты вычисляется для момента времени что Barrier значение достигнуто. Выплата является или наличными деньгами или ничем. Если вы задаете двойную опцию без касания с помощью BarrierSpec, выплата в Maturity из опции.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: PriceSens = dbltouchsensbybls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,'OutSpec','Delta')

Задайте выходные параметры, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходом является Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены во время 0 или чувствительность (заданное использование OutSpec) для двойных опций с одним касанием, возвращенных как NINST- 1 матрица.

Больше о

свернуть все

Удвойте одно касание и удвойте опции без Касания

Опции Double one-touch и опции double no-touch работают одинаково как опции с одним касанием, за исключением того, что существует два барьера.

Двойное одно касание или дважды опция без касания обеспечивает выплату, если базовое пятно или никогда или никогда не касается или верхнего или более низкого Barrier уровни. Если никакой уровень барьера не нарушен до истечения, опция истекает бесполезная, и торговец теряет весь уплаченный страховой взнос брокеру для подготовки торговли. Например, если текущий уровень доллара США/евро 1.15, и торговец полагает, что этот уровень изменится значительно за следующие 15 дней, торговец может использовать двойную опцию с одним касанием с барьерами в 1,10 и 1.20. Торговец может получить прибыль, если уровень перемещается вне любого из этих двух барьеров.

Ссылки

[1] Haug, E. Полное руководство по опции, оценивая формулы. McGraw-Hill Education, 2007.

[2] Wystup, U. Опции FX и структурированные продукты. Финансы Вайли, 2007.

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2019b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка