stockspec

Создайте структуру запаса

Описание

пример

StockSpec = stockspec(Sigma,AssetPrice) создает структуру MATLAB®, содержащую свойства запаса.

Примечание

StockSpec обрабатывает другие типы underliers при оценке инструментов кроме акций.

пример

StockSpec = stockspec(___,DividendType,DividendAmounts,ExDividendDates) добавляют дополнительные аргументы для DividendType, DividendAmounts, и ExDividendDates.

Примеры

свернуть все

Рассмотрите запас, который обеспечивает четыре денежных дивиденда 0,50$ 3 января 2008, 1 апреля 2008, 5 июля 2008 и 1 октября 2008. Запас стоит на уровне 50$ и имеет энергозависимость 20% в год. Используя эти данные, создайте структуру StockSpec:

AssetPrice = 50;
Sigma = 0.20;

DividendType = {'cash'};
DividendAmounts = [0.50, 0.50, 0.50, 0.50];
ExDividendDates = {'03-Jan-2008', '01-Apr-2008', '05-July-2008', '01-Oct-2008'};
 
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts, ExDividendDates)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2000
         AssetPrice: 50
       DividendType: {'cash'}
    DividendAmounts: [0.5000 0.5000 0.5000 0.5000]
    ExDividendDates: [733410 733499 733594 733682]

Исследуйте StockSpec структура.

datedisp(StockSpec.ExDividendDates)
03-Jan-2008   01-Apr-2008   05-Jul-2008   01-Oct-2008   
StockSpec.DividendType
ans = 1x1 cell array
    {'cash'}

StockSpec структура инкапсулирует информацию запаса и его четырех денежных дивидендов.

Рассмотрите два запаса, которые стоят на уровне 40$ и 35$. Первый обеспечивает два денежных дивиденда 0,25$ 1 марта 2008 и 1 июня 2008. Второй запас предоставляет непрерывную дивидендную доходность 3%. Запасы имеют энергозависимость 30% в год. Используя эти данные, создайте структуру StockSpec:

AssetPrice = [40; 35];
Sigma = .30;

DividendType = {'cash'; 'continuous'};
DividendAmount = [0.25, 0.25 ; 0.03 NaN];

DividendDate1 = 'March-01-2008';
DividendDate2 = 'Jun-01-2008';

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmount,...
{ DividendDate1, DividendDate2 ; NaN NaN})
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: [2x1 double]
         AssetPrice: [2x1 double]
       DividendType: {2x1 cell}
    DividendAmounts: [2x2 double]
    ExDividendDates: [2x2 double]

Исследуйте StockSpec структура.

datedisp(StockSpec.ExDividendDates)
01-Mar-2008   01-Jun-2008   
   NaN           NaN        
StockSpec.DividendType
ans = 2x1 cell array
    {'cash'      }
    {'continuous'}

StockSpec структура инкапсулирует информацию этих двух запасов и их дивидендов.

Входные параметры

свернуть все

Ежегодная волатильность цен базового актива, заданного как NINST- 1 десятичное число.

Типы данных: double

Ценовые значения базового актива во время 0, заданный как NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) тип дивиденда Стока, заданный как NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Типом дивиденда должен быть любой cash для фактических долларовых дивидендов, constant для постоянной дивидендной доходности или continuous для непрерывной дивидендной доходности. Эта функция не обрабатывает дивиденды фондового опциона.

Примечание

Дивиденды приняты, чтобы платиться наличными. Безналичные дивиденды (запас) не позволены. При объединении двух или больше типов дивидендов более короткие строки должны быть дополнены значением NaN.

Типы данных: char | cell

(Необязательно) суммы Дивиденда, заданные как NINST- NDIV матрица денежных дивидендов или NINST- 1 вектор, представляющий постоянную или непрерывную пересчитанную на год дивидендную доходность.

Типы данных: double

(Необязательно) Без дивиденда даты, заданные как NINST- NDIV матрица без дивиденда дат cash DividendType или NINST- 1 вектор без дивиденда дат constant DividendType. Для continuous DividendType, этот аргумент должен быть проигнорирован.

Типы данных: double | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Свойства структуры запаса, возвращенной как структура, инкапсулирующая свойства запаса.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте