Задайте Белый как оболочка процесс энергозависимости процентной ставки
создает структуру, задающую энергозависимость для VolSpec
= hwvolspec(ValuationDate
,VolDates
,VolCurve
,AlphaDates
,AlphaCurve
)hwtree
.
Процесс энергозависимости таков, что отклонение r (t + d t) - r (t) определяется следующим образом: V = (Volatility.^2 .* (1 - exp(-2*Alpha .* dt))) ./ (2 * Alpha)
. Для получения дополнительной информации об использовании Белых как оболочка деревьев процентной ставки смотрите Моделирование Черного-Karasinski (BK) и Белый как оболочка (HW).
добавляет дополнительный аргумент VolSpec
= hwvolspec(___,InterpMethod
)InterpMethod
.