Exponenta Banner

ittprice

Ценовые инструменты с помощью подразумеваемого трехчленного дерева (ITT)

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = ittprice(ITTTree,InstSet)
[Price,PriceTree] = ittprice(___,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = ittprice(ITTTree,InstSet) ценовые инструменты с помощью подразумеваемого трехчленного дерева (ITT) создаются с itttree. Все инструменты содержатся в переменной финансового инструмента, InstSet, оценены.

ittprice обрабатывает следующие инструментальные типы: optstock, барьер, азиат, lookback, и составной объект. Используйте instadd создать заданные типы.

пример

[Price,PriceTree] = ittprice(___,Options) добавляет дополнительный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите дерево ITT и инструменты из файла данных deriv.mat. 

load deriv.mat

Отобразите барьер и азиатские опции, содержавшиеся в инструментальном наборе. 

ITTSubSet = instselect(ITTInstSet,'Type', {'Barrier', 'Asian'}); 

instdisp(ITTSubSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    85     01-Jan-2006    31-Dec-2008    1           ui          115     0      Barrier1 1       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
2     Asian call    55     01-Jan-2006    01-Jan-2008    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 5       
3     Asian call    55     01-Jan-2006    01-Jan-2010    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 7

Оцените барьер и азиатские опции, содержавшиеся в инструментальном наборе. 

[Price, PriceTree] = ittprice(ITTTree, ITTSubSet)
Price = 3×1

    2.4074
    3.2052
    6.6074


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'TrinPriceTree'
     PTree: {1x5 cell}
      tObs: [0 1 2 3 4]
      dObs: [732678 733043 733408 733773 734139]

Входные параметры

свернуть все

Подразумеваемая трехчленная древовидная структура запаса, заданная при помощи itttree.

Типы данных: struct

Переменная Instrument, содержащая набор NINST инструменты, заданное использование instadd. Инструменты категоризированы типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, созданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Цена за каждый инструмент, возвращенный как NINST- 1 вектор. Цены вычисляются обратным динамическим программированием на дереве запаса. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.

Для получения информации о функциях оценки одно типа, чтобы получить штат за штатом оценивающую древовидную информацию, смотрите следующее:

  • barrierbyitt для оценки барьерных опционов с помощью дерева ITT

  • optstockbyitt для оценки американца, европейца или опций Бермуд с помощью дерева ITT

  • asianbyitt для оценки азиатских опций с помощью дерева ITT

  • lookbackbyitt для оценки lookback опции с помощью дерева ITT

  • compoundbyitt поскольку цена соединяет опции с помощью дерева ITT

  • cbondbyitt для оценки конвертируемых облигаций с помощью дерева ITT

Древовидная структура цен на инструменты, возвращенных как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и начисленных процентов, и вектор времен наблюдения для каждого узла. В PriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

  • PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.

Смотрите также

|

Темы

Представленный в R2007a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка