Инструментальная чувствительность и цены с помощью подразумеваемого трехчленного дерева (ITT)
[
вычисляет инструментальную чувствительность и цены с помощью подразумеваемого трехчленного дерева (ITT), которое создается с Delta
,Gamma
,Vega
,Price
] = ittsens(ITTTree
,InstSet
)itttree
функция. Вся чувствительность возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.
ittsens
обрабатывает следующие инструментальные типы: optstock, барьер, азиат, lookback, и составной объект. Используйте instadd
создать заданные типы.
[1] Chriss, Нил. Блэка-Шоулза и Вне: модели ценообразования опционов. McGraw-Hill, 1996, стр 308-312.