Exponenta Banner

lookbackbycvgsg

Вычислите цены европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = lookbackbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
Price = lookbackbycvgsg(___,Name,Value)

Описание

пример

Price = lookbackbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) возвращает цены европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто. lookbackbycvgsg вычисляет цены зафиксированного европейца - и плавающая забастовка lookback опции. Вычислить значение плавающей забастовки lookback опция, Strike должен быть задан как NaN. Модель Гольдмана-Созин-Гэтто используется в плавающей забастовке lookback опции. Модель Conze-Viswanathan используется в фиксированной забастовке lookback опции.

пример

Price = lookbackbycvgsg(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
Rates = 0.042;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9589
            Rates: 0.0420
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec. 

AssetPrice = 50;
Sigma = 0.36;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.3600
         AssetPrice: 50
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Задайте плавание lookback опции. 

Settle   = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'April-1-2013'; 
OptSpec = {'put';'call'};
Strike = NaN;

Вычислите цену европейца, плавающего lookback опции. 

Price = lookbackbycvgsg(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 2×1

    7.2581
    6.9777
Скрипт Open Live Script

Задайте RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
Rates = 0.045;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9560
            Rates: 0.0450
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec. 

AssetPrice = 102;
Sigma = 0.45;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.4500
         AssetPrice: 102
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Задайте фиксированные lookback опции. 

Settle   = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'July-1-2013'; 
OptSpec = {'put';'call'};
Strike = [98;101];

Оцените зафиксированные lookback опции европейца. 

Price = lookbackbycvgsg(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 2×1

   18.3130
   30.4021

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления цена представлена StockSpec.Asset, энергозависимость представлена StockSpec.Sigma, и урожай удобства представлен StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значения цены исполнения опциона опции, заданные как целое число с помощью NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона.

Типы данных: single | double

Урегулирование или торговая дата lookback опции, заданной как векторы символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.

Типы данных: double | char | cell

Европейская дата окончания срока действия опции, заданная как векторы символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Price = lookbackbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'AssetMinMax',AssetMinMax)

Максимальная или минимальная цена базового актива, заданная как разделенная запятой пара, состоящая из 'AssetMinMax' и NINST- 1 вектор.

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены lookback опции, возвращенной как NINST- 1 вектор.

Больше о

свернуть все

Опция Lookback

lookback option является зависимой от предшествующего пути развития опцией на основе максимального или минимального значения, которого базовый актив достигает во время целой жизни опции.

Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа lookback опций: зафиксированный и плавание. Зафиксированные lookback опции имеют заданную цену исполнения опциона, в то время как плаванию lookback опции определил цену исполнения опциона путь к активу. Для получения дополнительной информации см. Опцию Lookback.

Ссылки

[1] Оболочка, J. C. Опции, фьючерсы и другие производные 5-й выпуск. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.

Смотрите также

| | | |

Темы

Введенный в R2014a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка