optstockbyrgw

Определите американские цены колл-опциона с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = optstockbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,Strike)

Описание

пример

Price = optstockbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,Strike) вычисляет американские цены колл-опциона с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley.

Примечание

optstockbyrgw вычисляет цены американских вызовов с одним денежным дивидендом с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как определить американские цены колл-опциона с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley. Рассмотрите американский колл-опцион с ценой исполнения 22$, которая истекает 1 февраля 2009. Базовый запас стоит на уровне 20$ 1 июня 2008 и имеет энергозависимость 20% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый безрисковый уровень составляет 6,77% в год. Запас выплачивает один дивиденд 2$ 1 сентября 2008. Используя эти данные, вычислите цену американского колл-опциона с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley.

Settle = 'Jun-01-2008';
Maturity = 'Feb-01-2009';
AssetPrice = 20;
Strike = 22;
Sigma  = 0.2;
Rate = 0.0677; 
DivAmount = 2;
DivDate = 'Sep-01-2008';

% define the RateSpec and StockSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates',...
Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', -1, 'Basis', 0);

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, {'cash'}, DivAmount, DivDate);

Price  = optstockbyrgw(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity,Strike)
Price = 0.3359

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата, заданная как последовательный номер даты или вектор символов даты с помощью NINST- 1 вектор.

Типы данных: double | char

Дата погашения для опции, заданной как последовательный номер даты или вектор символов даты с помощью NINST- 1 вектор.

Типы данных: double | char

Значение цены исполнения опциона опции, заданное как неотрицательный NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены колл-опциона, возвращенные как NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Больше о

свернуть все

Опция ванили

vanilla option является категорией опций, которая включает только самые стандартные компоненты.

Опция ванили имеет дату истечения срока и прямую цену исполнения опциона. Американские параметры стиля и европейские параметры стиля оба категоризированы как опции ванили.

Выплата для опции ванили следующие:

  • Для вызова: max (St−K,0)

  • Для помещенного: max (K−St,0)

где:

St является ценой базового актива во время t.

K является ценой исполнения опциона.

Для получения дополнительной информации см. Опцию Ванили.

Смотрите также

| | |

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте