Цена Используя конечные разности

Ценовые опции с помощью Альтернативного неявного направления (ADI) и методов конечных разностей Заводной-рукоятки-Nicolson

Функции

spreadbyfdЦеновой европеец или американские опции распространения с помощью метода конечной разности
spreadsensbyfdВычислите цену и чувствительность европейских или американских опций распространения с помощью метода конечной разности
barrierbyfdВычислите цены барьерного опциона с помощью метода конечной разности
barriersensbyfdВычислите цены барьерного опциона или чувствительность с помощью метода конечной разности
dblbarrierbyfdВычислите двойную цену барьерного опциона с помощью метода конечной разности
dblbarriersensbyfdВычислите двойную цену барьерного опциона и чувствительность с помощью метода конечной разности
optstockbyfdВычислите цены опции ванили с помощью метода конечной разности
optstocksensbyfdВычислите цены опции ванили или чувствительность с помощью метода конечной разности
optByLocalVolFDЦена опции локальной моделью энергозависимости, с помощью конечных разностей
optSensByLocalVolFDЦена опции и чувствительность локальной моделью энергозависимости, с помощью конечных разностей
optByHestonFDЦена опции моделью Хестона, использующей конечные разности
optSensByHestonFDЦена опции и чувствительность моделью Хестона, использующей конечные разности
optByBatesFDЦена опции моделью Bates с помощью конечных разностей
optSensByBatesFDЦена опции и чувствительность моделью Bates с помощью конечных разностей
optByMertonFDЦена опции моделью Merton76 с помощью конечных разностей
optBySensMertonFDЦена опции и чувствительность моделью Merton76 с помощью конечных разностей

Примеры и руководства

Оценка европейских и американских опций распространения

В этом примере показано, как оценить и вычислить чувствительность для европейских и американских опций распространения с помощью различных методов.

Концепции

Поддерживаемые производные акции

Инструменты производной акции поддержаны Financial Instruments Toolbox™.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте