Вычислите европейские цены опции распространения или чувствительность с помощью модели ценообразования Кирка
PriceSens = spreadbykirk(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr)
PriceSens = spreadsensbykirk(___,Name,Value)
Задайте даты опции распространения.
Settle = '01-Jun-2012'; Maturity = '01-Sep-2012';
Задайте актив 1. Цена и энергозависимость бензина RBOB
Price1gallon = 2.85; % $/gallon Price1 = Price1gallon * 42; % $/barrel Vol1 = 0.29;
Задайте актив 2. Цена и энергозависимость сырой нефти WTI
Price2 = 93.20; % $/barrel
Vol2 = 0.36;Задайте корреляцию между ценами базового актива актива 1 и актива 2.
Corr = 0.42;
Задайте опцию распространения.
OptSpec = 'call';
Strike = 20;Задайте RateSpec.
rates = 0.05; Compounding = -1; Basis = 1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, ... 'EndDates', Maturity, 'Rates', rates, ... 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9876
Rates: 0.0500
EndTimes: 0.2500
StartTimes: 0
EndDates: 735113
StartDates: 735021
ValuationDate: 735021
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec для этих двух активов.
StockSpec1 = stockspec(Vol1, Price1)
StockSpec1 = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.2900
AssetPrice: 119.7000
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
StockSpec2 = stockspec(Vol2, Price2)
StockSpec2 = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.3600
AssetPrice: 93.2000
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Вычислите цену опции распространения и чувствительность на основе модели Кирка.
OutSpec = {'Price', 'Delta', 'Gamma'};
[Price, Delta, Gamma] = spreadsensbykirk(RateSpec, StockSpec1, StockSpec2, Settle, ...
Maturity, OptSpec, Strike, Corr, 'OutSpec', OutSpec)Price = 11.1904
Delta = 1×2
0.6722 -0.6067
Gamma = 1×2
0.0191 0.0217
StockSpec1 — Спецификация запаса для базового актива 1Спецификация запаса для базового актива 1. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.
stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, для физических предметов потребления цена представлена StockSpec.Asset, энергозависимость представлена StockSpec.Sigma, и урожай удобства представлен StockSpec.DividendAmounts.
Типы данных: struct
StockSpec2 — Спецификация запаса для базового актива 2Спецификация запаса для базового актива 2. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.
stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, для физических предметов потребления цена представлена StockSpec.Asset, энергозависимость представлена StockSpec.Sigma, и урожай удобства представлен StockSpec.DividendAmounts.
Типы данных: struct
Settle — Расчетные дни для опции распространенияРасчетные дни для опции распространения, заданной как векторы символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: char | cell | double
Maturity — Дата погашения для опции распространенияДата погашения для опции распространения, заданной как векторы символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: char | cell | double
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторовОпределение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char | cell
Strike — Значения цены исполнения опциона опцииЗначения цены исполнения опциона опции, заданные как целое число с помощью в качестве NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона.
Если Strike равен нулю, эта функция вычисляет цену и чувствительность обменной опции.
Типы данных: single | double
Corr — Корреляция между ценами базового активаКорреляция между ценами базового актива, заданными как целое число с помощью в качестве NINST- 1 вектор.
Типы данных: single | double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
PriceSens = spreadsensbykirk(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr,OutSpec,{'All'})'OutSpec' — Задайте выходные параметры{'Price'}
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'Задайте выходные параметры, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.
OutSpec = {'All'} указывает, что выходом должен быть Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность:
Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}
Типы данных: char | cell
PriceSens — Ожидаемая цена или значения чувствительности опции распространенияОжидаемая цена или значения чувствительности (заданный OutSpec) из опции распространения, возвращенной как NINST- 1 или NINST- 2 вектор.
spread option является опцией, записанной на различии двух базовых активов.
Например, европеец обращаются к различию двух активов, X1 и X2 имели бы следующее, окупаются в зрелости:
где:
K является ценой исполнения опциона.
Для получения дополнительной информации см. Опцию Распространения.
[1] Кармона, R., Деррлмен, V. “Оценок и Хеджирование Опций Распространения”. Анализ SIAM. Издание 45, № 4, стр 627–685, Общество Промышленной и Прикладной математики, 2003.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.