Создайте опции оптимизации
возвращает набор опций по умолчанию для options
= optimoptions(SolverName
)SolverName
решатель.
возвращает опции именованными параметрами, измененными с заданными значениями.options
= optimoptions(SolverName
,Name,Value
)
возвращает копию options
= optimoptions(oldoptions
,Name,Value
)oldoptions
именованными параметрами, измененными с заданными значениями.
возвращает опции по умолчанию для options
= optimoptions(SolverName
,oldoptions
)SolverName
решатель и копии применимые опции в oldoptions
к options
.
Создайте опции по умолчанию для fmincon
решатель.
options = optimoptions('fmincon')
options = fmincon options: Options used by current Algorithm ('interior-point'): (Other available algorithms: 'active-set', 'sqp', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective') Set properties: No options set. Default properties: Algorithm: 'interior-point' CheckGradients: 0 ConstraintTolerance: 1.0000e-06 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' HessianApproximation: 'bfgs' HessianFcn: [] HessianMultiplyFcn: [] HonorBounds: 1 MaxFunctionEvaluations: 3000 MaxIterations: 1000 ObjectiveLimit: -1.0000e+20 OptimalityTolerance: 1.0000e-06 OutputFcn: [] PlotFcn: [] ScaleProblem: 0 SpecifyConstraintGradient: 0 SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-10 SubproblemAlgorithm: 'factorization' TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('interior-point')
Создайте опции не по умолчанию для fmincon
решатель.
options = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)
options = fmincon options: Options used by current Algorithm ('sqp'): (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'sqp' MaxIterations: 1500 Default properties: CheckGradients: 0 ConstraintTolerance: 1.0000e-06 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables' ObjectiveLimit: -1.0000e+20 OptimalityTolerance: 1.0000e-06 OutputFcn: [] PlotFcn: [] ScaleProblem: 0 SpecifyConstraintGradient: 0 SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('sqp')
Обновите существующие опции с новыми значениями.
Создайте опции для lsqnonlin
решатель.
oldoptions = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',... 'MaxFunctionEvaluations',1500)
oldoptions = lsqnonlin options: Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'): (Other available algorithms: 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'levenberg-marquardt' MaxFunctionEvaluations: 1500 Default properties: CheckGradients: 0 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' FunctionTolerance: 1.0000e-06 MaxIterations: 400 OutputFcn: [] PlotFcn: [] SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Увеличьте MaxFunctionEvaluations
к 2 000.
options = optimoptions(oldoptions,'MaxFunctionEvaluations',2000)
options = lsqnonlin options: Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'): (Other available algorithms: 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'levenberg-marquardt' MaxFunctionEvaluations: 2000 Default properties: CheckGradients: 0 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' FunctionTolerance: 1.0000e-06 MaxIterations: 400 OutputFcn: [] PlotFcn: [] SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Обновите существующие опции с новыми значениями при помощи записи через точку.
Создайте опции для lsqnonlin
решатель.
options = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',... 'MaxFunctionEvaluations',1500)
options = lsqnonlin options: Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'): (Other available algorithms: 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'levenberg-marquardt' MaxFunctionEvaluations: 1500 Default properties: CheckGradients: 0 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' FunctionTolerance: 1.0000e-06 MaxIterations: 400 OutputFcn: [] PlotFcn: [] SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Увеличьте MaxFunctionEvaluations
к 2 000 при помощи записи через точку.
options.MaxFunctionEvaluations = 2000
options = lsqnonlin options: Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'): (Other available algorithms: 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'levenberg-marquardt' MaxFunctionEvaluations: 2000 Default properties: CheckGradients: 0 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' FunctionTolerance: 1.0000e-06 MaxIterations: 400 OutputFcn: [] PlotFcn: [] SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Передайте опции не по умолчанию для fmincon
решатель к опциям для fminunc
решатель.
Создайте опции не по умолчанию для fmincon
решатель.
oldoptions = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)
oldoptions = fmincon options: Options used by current Algorithm ('sqp'): (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'sqp' MaxIterations: 1500 Default properties: CheckGradients: 0 ConstraintTolerance: 1.0000e-06 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables' ObjectiveLimit: -1.0000e+20 OptimalityTolerance: 1.0000e-06 OutputFcn: [] PlotFcn: [] ScaleProblem: 0 SpecifyConstraintGradient: 0 SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('sqp')
Передайте применимые опции fminunc
решатель.
options = optimoptions(@fminunc,oldoptions)
options = fminunc options: Options used by current Algorithm ('quasi-newton'): (Other available algorithms: 'trust-region') Set properties: CheckGradients: 0 FiniteDifferenceType: 'forward' MaxIterations: 1500 OptimalityTolerance: 1.0000e-06 PlotFcn: [] SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 Default properties: Algorithm: 'quasi-newton' Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables' ObjectiveLimit: -1.0000e+20 OutputFcn: [] TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' Show options not used by current Algorithm ('quasi-newton')
Создайте задачу оптимизации и найдите решатель по умолчанию и опции.
rng default x = optimvar('x',3,'LowerBound',0); expr = x'*(eye(3) + randn(3))*x - randn(1,3)*x; prob = optimproblem('Objective',expr); options = optimoptions(prob)
options = quadprog options: Options used by current Algorithm ('interior-point-convex'): (Other available algorithms: 'trust-region-reflective') Set properties: No options set. Default properties: Algorithm: 'interior-point-convex' ConstraintTolerance: 1.0000e-08 Display: 'final' LinearSolver: 'auto' MaxIterations: 200 OptimalityTolerance: 1.0000e-08 StepTolerance: 1.0000e-12 Show options not used by current Algorithm ('interior-point-convex')
Решателем по умолчанию является quadprog
.
Установите опции использовать итеративное отображение. Найдите решение.
options.Display = 'iter'; sol = solve(prob,'Options',options);
Solving problem using quadprog. Your Hessian is not symmetric. Resetting H=(H+H')/2. Iter Fval Primal Infeas Dual Infeas Complementarity 0 2.018911e+00 0.000000e+00 2.757660e+00 6.535839e-01 1 -2.170204e+00 0.000000e+00 8.881784e-16 2.586177e-01 2 -3.405808e+00 0.000000e+00 8.881784e-16 2.244054e-03 3 -3.438788e+00 0.000000e+00 3.356690e-16 7.261144e-09 Minimum found that satisfies the constraints. Optimization completed because the objective function is non-decreasing in feasible directions, to within the value of the optimality tolerance, and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.
sol.x
ans = 3×1
1.6035
0.0000
0.8029
SolverName
— Имя решателяИмя решателя, заданное как вектор символов, строка или указатель на функцию.
Пример: 'fmincon'
Пример: @fmincon
Типы данных: char |
function_handle
| string
oldoptions
Опцииoptimoptions
Опции, заданные как объект опций. optimoptions
функция создает объекты опций.
Пример: oldoptions = optimoptions(@fminunc)
prob
— Объект задачиOptimizationProblem
возразите | EquationProblem
объектОбъект задачи, заданный как OptimizationProblem
возразите или EquationProblem
объект. Создайте prob
использование Основанного на проблеме Рабочего процесса Оптимизации или Основанного на проблеме Рабочего процесса для Решения уравнений.
Синтаксисы с помощью prob
позвольте вам видеть то, что решатель по умолчанию для вашей проблемы и изменить алгоритм или другие опции.
Пример: prob = optimproblem('Objective',myobj)
, где myobj
выражение оптимизации
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
optimoptions(@fmincon,'Display','iter','FunctionTolerance',1e-10)
наборы fmincon
опции, чтобы иметь итеративное отображение и иметь FunctionTolerance
из 1e-10
.Для соответствующих пар "имя-значение" консультируйтесь с таблицей опций для своего решателя:
fgoalattain
options
fmincon
options
fminimax
options
fminunc
options
fseminf
options
fsolve
options
ga
options
(в Global Optimization Toolbox)
gamultiobj
options
(в Global Optimization Toolbox)
intlinprog
options
linprog
options
lsqcurvefit
options
lsqlin
options
lsqnonlin
options
paretosearch
options
(в Global Optimization Toolbox)
particleswarm
options
(в Global Optimization Toolbox)
patternsearch
options
(в Global Optimization Toolbox)
quadprog
options
simulannealbnd
options
(в Global Optimization Toolbox)
surrogateopt
options
(в Global Optimization Toolbox)
options
— Объект OptionsОбъект Options, возвращенный как опции для SolverName
решатель.
Можно установить и изменить опции с помощью приложения Оптимизации (optimtool
). Смотрите импортирование и экспортирование вашей работы.
Приложение Оптимизации предупреждает, что будет удалено в будущем релизе.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.