Байесовы векторные модели авторегрессии

Следующая оценка и симуляция с помощью множества предшествующих моделей для ковариационной матрицы коэффициентов модели и инноваций VARX

Байесова векторная модель (VAR) авторегрессии принимает распределение априорной вероятности на всех коэффициентах модели (содействующие матрицы AR, постоянный вектор модели, линейный вектор тренда времени и внешняя матрица коэффициента регрессии) и инновационная ковариационная матрица. Когда объединено с данными, чтобы сформировать апостериорное распределение, эта среда может привести к более гибкой модели и интуитивным выводам.

Чтобы запустить Байесов анализ VAR, создайте предшествующий объект модели, который лучше всего описывает ваши предшествующие предположения на совместном распределении содействующей и инновационной ковариационной матрицы. bayesvarm создает модели Bayesian VAR с Миннесотой предшествующая структура регуляризации [124]. Затем использование предшествующей модели и данных, оценочных характеристик апостериорных распределений, симулирует от апостериорных распределений или предсказало ответы с помощью прогнозирующего апостериорного распределения.

Объекты

normalbvarmБайесова векторная модель (VAR) авторегрессии с нормальной сопряженной предшествующей и фиксированной ковариацией для вероятности данных
conjugatebvarmБайесова векторная модель (VAR) авторегрессии с сопряженным, предшествующим для вероятности данных
semiconjugatebvarmБайесова векторная модель (VAR) авторегрессии с полусопряженным, предшествующим для вероятности данных
diffusebvarmБайесова векторная модель (VAR) авторегрессии с рассеянным, предшествующим для вероятности данных
empiricalbvarmБайесова векторная модель (VAR) авторегрессии с выборками от предшествующего или апостериорного распределения

Функции

развернуть все

bayesvarm Создайте предшествующую Байесовую векторную авторегрессию (VAR) объект модели
estimateОцените апостериорное распределение Байесовой векторной авторегрессии (VAR) параметры модели
summarizeСтатистика сводных данных распределения Байесовой векторной модели (VAR) авторегрессии
simsmoothСимуляция, более сглаженная из Байесовой векторной модели (VAR) авторегрессии
simulateСимулируйте содействующую и инновационную ковариационную матрицу Байесовой векторной модели (VAR) авторегрессии
forecastПредскажите ответы из Байесовой векторной модели (VAR) авторегрессии
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте