blsdelta

Чувствительность Блэка-Шоулза к базовому изменению цен

свернуть все на странице

Синтаксис

[CallDelta,PutDelta] = blsdelta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
[CallDelta,PutDelta] = blsdelta(___,Yield)

Описание

пример

[CallDelta,PutDelta] = blsdelta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) возвращает дельту, чувствительность в значении опции, чтобы измениться в цене базового актива. Delta также известна как отношение преграды. blsdelta использование normcdf, нормальная кумулятивная функция распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blsdelta может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield как:

Yield = Rate
При оценке валют (модель Garman-Kohlhagen), введите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.

пример

[CallDelta,PutDelta] = blsdelta(___,Yield) добавляет дополнительный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как найти чувствительность дельты Блэка-Шоулза для изменения цен базового актива.

[CallDelta, PutDelta] = blsdelta(50, 50, 0.1, 0.25, 0.3, 0)
CallDelta = 0.5955

PutDelta = -0.4045

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива в виде числового значения.

Типы данных: double

Цена исполнения опции в виде числового значения.

Типы данных: double

Пересчитанный на год, постоянно составляемая безрисковая норма прибыли по жизни опции в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

Время (в годах) к истечению опции в виде числового значения.

Типы данных: double

Пересчитанная на год энергозависимость цен активов (пересчитанное на год стандартное отклонение постоянно составляемого актива возвращаются) в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

(Необязательно) Пересчитанный на год, постоянно составляемая доходность базового актива по жизни опции в виде десятичного значения. Например, для опций, записанных на индексах запаса, Yield мог представлять дивидендную доходность. Для опций валюты, Yield могла быть внешняя безрисковая процентная ставка.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Delta колл-опциона, возвращенного как числовое значение.

Delta пут-опциона, возвращенного как числовое.

Ссылки

[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте