blsgamma

Чувствительность Блэка-Шоулза к базовому изменению дельты

Описание

пример

Gamma = blsgamma(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) возвращает гамму, чувствительность дельты, чтобы измениться в цене базового актива. blsgamma использование normpdf, функция плотности вероятности в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blsgamma может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield как:

Yield = Rate
При оценке валют (модель Garman-Kohlhagen), введите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.

пример

Gamma = blsgamma(___,Yield) добавляет дополнительный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как найти гамму, чувствительность дельты к изменению в цене базового актива.

Gamma = blsgamma(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
Gamma = 0.0512

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива в виде числового значения.

Типы данных: double

Цена исполнения опции в виде числового значения.

Типы данных: double

Пересчитанный на год, постоянно составляемая безрисковая норма прибыли по жизни опции в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

Время (в годах) к истечению опции в виде числового значения.

Типы данных: double

Пересчитанная на год энергозависимость цен активов (пересчитанное на год стандартное отклонение постоянно составляемого актива возвращаются) в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

(Необязательно) Пересчитанный на год, постоянно составляемая доходность базового актива по жизни опции в виде десятичного значения. Например, для опций, записанных на индексах запаса, Yield мог представлять дивидендную доходность. Для опций валюты, Yield могла быть внешняя безрисковая процентная ставка.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Delta, чтобы измениться в цене базового актива, возвращенной как числовое значение.

Ссылки

[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте