Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению времени до зрелости
[
перезванивает тета опции CallTheta
,PutTheta
] = blstheta(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)CallTheta
, и тета пут-опциона PutTheta
.
Тета является чувствительностью в значении опции относительно времени и измеряется в годах. CallTheta
или PutTheta
может быть разделен на 365, чтобы заставить Тету в календарный день или 252 получать Тету к торговому дню.
blstheta
использование normcdf
, нормальная кумулятивная функция распределения и normpdf
, нормальная функция плотности вероятности, в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
blstheta
может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield
как:
Yield = Rate
Yield
как:Yield = ForeignRate
ForeignRate
постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.