Exponenta Banner

cftimes

Факторы времени, соответствующие датам потока наличности связи

свернуть все на странице

Синтаксис

[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity)
[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate)
[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity,'ParameterName',ParameterValue, ...)

Описание

[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity) определяет факторы времени, соответствующие потокам наличности связи или набору связей.

cftimes вычисляет фактор времени потока наличности, который является различием между расчетным днем и датой потока наличности в модулях полугодовых периодов купона. В вычислительных факторах времени используйте фактические/фактические базы ежедневного расчета процентов SIA навсегда факторные вычисления.

[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate) определяет факторы времени, соответствующие потокам наличности связи или набору связей, включая дополнительные входные параметры.

[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity,'ParameterName',ParameterValue, ...) принимает дополнительные входные параметры как одну или несколько разделенных от запятой пар параметра/значения. 'ParameterName' имя параметра в одинарных кавычках. ParameterValue значение, соответствующее 'ParameterName'. Задайте пары параметра/значения в любом порядке. Имена являются нечувствительными к регистру.

Входные параметры

Settle

Расчетный день. Вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Maturity

Дата погашения. Вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массива datetime.

Упорядоченные пары входа или значения параметров

Введите следующие входные параметры с помощью упорядоченного синтаксиса или как пар параметра/значения. Вы не можете смешать упорядоченный синтаксис с парами параметра/значения.

Period

Купоны в год связи. Вектор целых чисел. Значениями является 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.

Значение по умолчанию: 2

Basis

Основание дневного количества инструмента. Вектор целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Значение по умолчанию: 0

EndMonthRule

Правило конца месяца. Вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней. 0 = проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца. 1 = установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Значение по умолчанию: 1

IssueDate

Дата выпуска в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime, для связи.

FirstCouponDate

Дата в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime, когда связь делает свой первый купонный платеж. FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа.

Значение по умолчанию: Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

LastCouponDate

Последняя дата купона связи перед датой погашения в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.

Значение по умолчанию: Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

StartDate

Дата, когда связь на самом деле запускается (дата, с которой поток наличности связи рассматривается) в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Чтобы сделать инструментальный запуск форварда, задайте эту дату как будущую дату. Если вы не задаете StartDate, эффективной датой начала является Settle дата.

Пары значения параметров

Введите следующие входные параметры только как пары параметра/значения.

CompoundingFrequency

Соединение частоты для вычисления урожая. По умолчанию основы SIA (0–7) и BUS/252 используют полугодовое соглашение соединения и основы ICMA использование (8–12) ежегодное соглашение соединения.

DiscountBasis

Основание использовалось для расчета коэффициентов дисконтирования в вычислении урожая. Поведение по умолчанию для основ SIA, чтобы использовать фактическое/фактическое дневное количество, чтобы вычислить коэффициенты дисконтирования. Если вы используете дневные количества ICMA и BUS/252, заданные основы используются.

Выходные аргументы

TFactors

TFactors имеет NUMBONDS строки и количество столбцов определяются максимальным количеством платежных дней потока наличности, требуемых содержать портфель связи. NaNs дополнены для связей, которые имеют меньше, чем максимальное количество платежных дней потока наличности.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить фактор времени потока наличности.

Settle = '15-Mar-1997';
Maturity = '01-Sep-1999';
Period = 2;
TFactors = cftimes(Settle, Maturity, Period)
TFactors = 1×5

    0.9239    1.9239    2.9239    3.9239    4.9239

Ссылки

Krgin, Dragomir. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.

Mayle, январь “методы вычислений стандартных защит: формулы ценных бумаг фиксированного дохода для аналитических мер”. SIA, Vol 2, январь 1994.

Stigum, Марсия и Франклин Робинсон. Денежный рынок и вычисления связи. McGraw-Hill, 1996.

Смотрите также

| | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка