cpndatepq

Предыдущая дата квазикупона безопасности фиксированного дохода

свернуть все на странице

Синтаксис

PreviousQuasiCouponDate = cpndatepq(Settle,Maturity)
PreviousQuasiCouponDate = cpndatepq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

PreviousQuasiCouponDate = cpndatepq(Settle,Maturity) определяет предыдущую дату квазикупона набора NUMBONDS ценные бумаги фиксированного дохода. Предшествующие даты квазикупона определяют длину стандартного периода купона для безопасности фиксированного дохода интереса и не обязательно совпадают с фактическими датами купонного платежа. Эта функция находит предыдущую дату квазикупона связей со структурой купона, первый или последний период которой или нормален, короток, или долго.

Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS, приспосабливание векторам или скалярам.

пример

PreviousQuasiCouponDate = cpndatepq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate), использование дополнительных входных параметров, определяет предыдущую дату квазикупона набора NUMBONDS ценные бумаги фиксированного дохода.

Дополнительными входными параметрами должен быть любой NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS приспосабливая векторам, скалярам или пустым матрицам.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем PreviousQuasiCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразует последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate массивы datetime, затем PreviousQuasiCouponDate возвращен как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая пару связей со следующими характеристиками: 

Settle = char('30-May-1997','10-Dec-1997');
Maturity = char('30-Nov-2002','10-Jun-2004');

Без FirstCouponDate явным образом предоставленный, вычислите PreviousCouponDate для этой пары связей. 

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle, Maturity);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 2x11 char array
    '30-Nov-1996'
    '10-Dec-1997'

Обратите внимание на то, что, поскольку расчетный день для второй связи является также датой купона, cpndatep возвращает эту дату как предыдущую дату купона.

Теперь установите FirstCouponDate и IssueDate для этой пары связей. 

FirstCouponDate = char('30-Nov-1997','10-Dec-1998');
IssueDate = char('30-May-1996', '10-Dec-1996');

Повторно вычислите PreviousCouponDate для этой пары связей. 

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle, Maturity, 2, 0, 1, ... 
IssueDate, FirstCouponDate);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 2x11 char array
    '30-May-1996'
    '10-Dec-1996'

Начиная с обеих из этих связей, улаженных, прежде чем, первый купон был заплачен, cpndatep возвращает IssueDate как PreviousCouponDate.

Используя те же данные, вычислите PreviousQuasiCouponDate. 

PreviousQuasiCouponDate = cpndatepq(Settle, Maturity, 2, 0, 1,... 
IssueDate, FirstCouponDate);
datestr(PreviousQuasiCouponDate)
ans = 2x11 char array
    '30-Nov-1996'
    '10-Dec-1997'

Для первой связи расчетный день не является нормальной датой купона. PreviousQuasiCouponDate дата купона прежде или на расчетном дне. Поскольку структура купона синхронизируется с FirstCouponDate, предыдущей квази датой купона является 30-Nov-1996. PreviousQuasiCouponDate игнорирования IssueDate и FirstCouponDate в этом случае. Для второй связи расчетный день (10 декабря 1997) происходит в дату, когда купон обычно платился бы в отсутствие явного FirstCouponDate. cpndatepq возвращает эту дату как PreviousQuasiCouponDate.

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день в виде вектора последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения в виде вектора последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи в виде вектора положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Основание дневного количества инструмента в виде целого числа со значением 0 через 13 или N- 1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней в виде неотрицательного целого числа [0, 1] использование N- 1 вектор значений. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Последняя дата купона связи перед датой погашения в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Предыдущая квази дата купона портфеля NUMBONDS ценные бумаги фиксированного дохода, нормален ли первый или последний купон, короток, или долго, возвратились как NUMBONDS- 1 вектор предыдущих дат квазикупона перед урегулированием. Если урегулирование является датой купона, эта функция возвращает расчетный день.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем PreviousQuasiCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразует последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate массивы datetime, затем PreviousQuasiCouponDate возвращен как массив datetime.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте