Exponenta Banner
exponenta event banner

cpndaysn

Номер дней на следующую дату купона

свернуть все на странице

Синтаксис

NumDaysNext = cpndaysn(Settle,Maturity)
NumDaysNext = cpndaysn(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

NumDaysNext = cpndaysn(Settle,Maturity) возвращает номер дней с расчетного дня на следующую дату купона связи или набора связей. Для облигаций с нулевым купоном вычисляются даты купона, как будто связи имеют полугодовую структуру купона. NumDaysNext возвращает двойное для последовательного номера даты, вектора символов даты и входных параметров datetime.

Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS, приспосабливание векторам или скалярам.

пример

NumDaysNext = cpndaysn(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает номер дней с расчетного дня на следующую дату купона связи или набора связей с помощью дополнительных входных параметров.

Дополнительными входными параметрами должен быть любой NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS приспосабливая векторам, скалярам или пустым матрицам.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем NumDaysNext возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразует последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate массивы datetime, затем NumDaysNext возвращен как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Определите NumDaysNext при использовании векторов символов для входных параметров. 

NumDaysNext = cpndaysn('14-Sep-2000', '30-Jun-2001', 2, 0, 0)
NumDaysNext = 107

Определите NumDaysNext при использовании массивов datetime для входных параметров. 

NumDaysNext = cpndaysn(datetime('14-Sep-2000','Locale','en_US'), '30-Jun-2001', 2, 0, 0)
NumDaysNext = 107

Определите NumDaysNext при использовании векторов символов для входных параметров и дополнительного аргумента для EndMonthRule. 

NumDaysNext = cpndaysn('14-Sep-2000', '30-Jun-2001', 2, 0, 1)
NumDaysNext = 108

Определите NumDaysNext при использовании входного вектора для Maturity. 

Maturity = ['30-Apr-2001'; '31-May-2001'; '30-Jun-2001'];
NumDaysNext = cpndaysn('14-Sep-2000', Maturity)
NumDaysNext = 3×1

    47
    77
   108

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день в виде вектора последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения в виде вектора последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи в виде вектора положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Основание дневного количества инструмента в виде целого числа со значением 0 через 13 или N- 1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней в виде неотрицательного целого числа [0, 1] использование N- 1 вектор значений. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Последняя дата купона связи перед датой погашения в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Номер дней с расчетного дня на следующую дату купона, возвращенную как NUMBONDS- 1 вектор. Для облигаций с нулевым купоном вычисляются даты купона, как будто связи имеют полугодовую структуру купона. NumDaysNext возвращает двойное для последовательного номера даты, вектора символов даты и входных параметров datetime.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем NumDaysNext возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразует последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate массивы datetime, затем NumDaysNext возвращен как массив datetime.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка