cpncount

Купонные платежи, остающиеся до зрелости

свернуть все на странице

Синтаксис

NumCouponsRemaining = cpncount(Settle,Maturity)
NumCouponsRemaining = cpncount(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

NumCouponsRemaining = cpncount(Settle,Maturity) возвращает целое число купонных платежей между Settle и Maturity даты облигации на предъявителя или набора связей. Купоны, падающие на или перед Settle не считаются, за исключением Maturity оплата, которая всегда считается.

Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS, приспосабливание векторам или скалярам.

пример

NumCouponsRemaining = cpncount(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает целое число купонных платежей между Settle и Maturity даты облигации на предъявителя или набора связей с помощью дополнительных входных параметров.

Дополнительными входными параметрами должен быть любой NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS приспосабливая векторам, скалярам или пустым матрицам.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как найти купонные платежи, остающиеся до зрелости.

NumCouponsRemaining = cpncount('14 Mar 1997', '30 Nov 2000',...  
2, 0, 0)
NumCouponsRemaining = 8
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как найти купонные платежи, остающиеся до зрелости, учитывая три облигации на предъявителя с различными датами погашения и теми же параметрами по умолчанию.

Maturity = ['30 Sep 2000'; '31 Oct 2001'; '30 Nov 2002'];
NumCouponsRemaining = cpncount('14 Sep 1997', Maturity)
NumCouponsRemaining = 3×1

     7
     9
    11

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день в виде вектора последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения в виде вектора последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи в виде вектора положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Основание дневного количества связи в виде целого числа со значением 0 через 13 или N- 1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней в виде скалярного неотрицательного целого числа [0, 1] или использование N- 1 вектор значений. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Последняя дата купона связи перед датой погашения в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Целое число купонных платежей между поселением и датами погашения для облигации на предъявителя или набора связей, возвращенных как NBONDS- 1 вектор.

Купоны, падающие на или перед урегулированием, не считаются, за исключением оплаты зрелости, которая всегда считается.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте