Exponenta Banner

Линейные модели дрейфа

Панорама

sdeld класс выводит из sdeddo класс. sdeld объекты позволяют вам симулировать коррелируемые пути NVars переменные состояния выразили в линейной форме уровня дрейфа:

dXt=(A(t)+B(t)Xt)dt+D(t,Xtα(t))V(t)dWt

sdeld объекты обеспечивают параметрическую альтернативу возвращающейся среднее значение форме дрейфа, как обсуждено в Примере: Модели SDEMRD. Они также обеспечивают альтернативный интерфейс к sdeddo родительский класс, потому что можно создать объект, сначала не имея необходимость создать его дрейф и компоненты уровня диффузии.

Пример: модели SDELD

Создайте ту же модель как в Примере: Основывайте Модели SDE с помощью sdeld:

obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3) % (A, B, Alpha, Sigma)
obj = 
   Class SDELD: SDE with Linear Drift
   ----------------------------------------
     Dimensions: State = 1, Brownian = 1
   ----------------------------------------
      StartTime: 0
     StartState: 1
    Correlation: 1
          Drift: drift rate function F(t,X(t)) 
      Diffusion: diffusion rate function G(t,X(t)) 
     Simulation: simulation method/function simByEuler
              A: 0
              B: 0.1
          Alpha: 1
          Sigma: 0.3

Смотрите также

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Toolbox
Поддержка