Линейные модели дрейфа

Панорама

sdeld класс выводит из sdeddo класс. sdeld объекты позволяют вам симулировать коррелируемые пути NVars переменные состояния выразили в линейной форме уровня дрейфа:

$d X_{t} = (A (t) + B (t) X_{t}) d t + D (t, X_{t}^{α (t)}) V (t) d W_{t}$

sdeld объекты обеспечивают параметрическую альтернативу возвращающейся среднее значение форме дрейфа, как обсуждено в Примере: Модели SDEMRD. Они также обеспечивают альтернативный интерфейс к sdeddo родительский класс, потому что можно создать объект, сначала не имея необходимость создать его дрейф и компоненты уровня диффузии.

Пример: модели SDELD

Создайте ту же модель как в Примере: Основывайте Модели SDE с помощью sdeld:

obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3) % (A, B, Alpha, Sigma)

obj = 
   Class SDELD: SDE with Linear Drift
   ----------------------------------------
     Dimensions: State = 1, Brownian = 1
   ----------------------------------------
      StartTime: 0
     StartState: 1
    Correlation: 1
          Drift: drift rate function F(t,X(t)) 
      Diffusion: diffusion rate function G(t,X(t)) 
     Simulation: simulation method/function simByEuler
              A: 0
              B: 0.1
          Alpha: 1
          Sigma: 0.3

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Памятка переводчика

1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.

2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.

3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.

4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.

5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.

Документация