Линейные неравенства для ограничений сравнения группы актива
[A,b] = pcgcomp(GroupA,AtoBmin,AtoBmax,GroupB)
| Количество групп ( |
| Скаляр или |
Как альтернатива pcgcomp, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[A,b] = pcgcomp(GroupA,AtoBmin,AtoBmax,GroupB) указывает, что отношением выделений в одной группе к выделениям в другой группе является, по крайней мере, AtoBmin к 1 и в большей части AtoBmax к 1. Сравнения могут быть сделаны между произвольным числом пар группы NGROUPS включение подмножеств NASSETS доступные инвестиции.
A матрица и b вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор распределения активов.
Если pcgcomp вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b [A,b].
| INTC | XOM | RD |
| Северная Америка | Северная Америка | Европа |
| Технология | Энергия | Энергия |
Группа | Min. Воздействие | Максимум воздействие |
|---|---|---|
Северная Америка | 0.30 | 0.75 |
Европа | 0.10 | 0.55 |
Технология | 0.20 | 0.50 |
Энергия | 0.20 | 0.80 |
Заставьте североамериканский энергетический сектор составить точно 20% североамериканских инвестиций.
% INTC XOM RD GroupA = [ 0 1 0 ]; % North American Energy GroupB = [ 1 1 0 ]; % North America AtoBmin = 0.20; AtoBmax = 0.20; [A,b] = pcgcomp(GroupA, AtoBmin, AtoBmax, GroupB)
A =
0.2000 -0.8000 0
-0.2000 0.8000 0
b =
0
0
Веса портфеля 40% для INTC, 10% для XOM и 50% для RD удовлетворяют ограничениям.