Оптимизационные функции портфеля

Оптимизационные функции портфеля помогают инвестиционным менеджерам в построении портфелей, которые оптимизируют риск и возвращаются.

Распределение капитала Описание

Распределение капитала	Описание
`portalloc`	Вычисляет оптимальный опасный портфель на границе эффективности, на основе безрискового уровня, ссудного процента и отвращения уровня риска инвестора. Также генерирует линию распределения капитала, которая обеспечивает оптимальное выделение фондов между опасным портфелем и безрисковым активом.

portalloc

Вычисляет оптимальный опасный портфель на границе эффективности, на основе безрискового уровня, ссудного процента и отвращения уровня риска инвестора. Также генерирует линию распределения капитала, которая обеспечивает оптимальное выделение фондов между опасным портфелем и безрисковым активом.

Расчет границы эффективности Описание

Расчет границы эффективности	Описание
`frontcon`	Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Расчет основан на наборах ограничений, представляющих максимальные и минимальные веса для каждого актива и максимальную и минимальную общую массу для заданных групп активов. Предупреждение `frontcon` был удален. Используйте `Portfolio` вместо этого. Для получения дополнительной информации о миграции `frontcon` код к `Portfolio`, см. frontcon Миграцию к Объекту Портфеля.
`frontier`	Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Генерирует поверхность границ эффективности, показывающих, как влияния распределения активов рискуют и возвращаются в зависимости от времени.
`portopt`	Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Расчет основан на наборе заданных пользователями линейных ограничений. Как правило, эти ограничения сгенерированы с помощью ограничительных функций спецификации, описанных ниже. Предупреждение `portopt` был частично удален и больше не будет принимать `ConSet` или `varargin` аргументы. `portopt` только решит задачу портфеля для длинно-единственных полностью инвестированных портфелей. Используйте `Portfolio` вместо этого. Для получения дополнительной информации о миграции `portopt` код к `Portfolio`, см. portopt Миграцию к Объекту Портфеля.

frontcon

Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Расчет основан на наборах ограничений, представляющих максимальные и минимальные веса для каждого актива и максимальную и минимальную общую массу для заданных групп активов.

Предупреждение

frontcon был удален. Используйте Portfolio вместо этого. Для получения дополнительной информации о миграции frontcon код к Portfolio, см. frontcon Миграцию к Объекту Портфеля.

frontier

Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Генерирует поверхность границ эффективности, показывающих, как влияния распределения активов рискуют и возвращаются в зависимости от времени.

portopt

Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Расчет основан на наборе заданных пользователями линейных ограничений. Как правило, эти ограничения сгенерированы с помощью ограничительных функций спецификации, описанных ниже.

Предупреждение

portopt был частично удален и больше не будет принимать ConSet или varargin аргументы. portopt только решит задачу портфеля для длинно-единственных полностью инвестированных портфелей. Используйте Portfolio вместо этого. Для получения дополнительной информации о миграции portopt код к Portfolio, см. portopt Миграцию к Объекту Портфеля.

Ограничительная спецификация	Описание
`portcons`	Генерирует ограничительную матрицу портфеля для портфеля инвестиций в актив с помощью линейных неравенств. Неравенства имеют тип `A*Wts' <= b`, где `Wts` вектор-строка из весов.
`portvrisk`	Стоимость портфеля, подверженная риску (VaR), возвращает максимальные возможные потери в значении портфеля за один промежуток времени, учитывая уровень вероятности потери `RiskThreshold`.
`pcalims`	Минимум актива и максимальное выделение. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать минимальный и максимальный вес для каждого отдельного актива.
`pcgcomp`	Ограничение отношения от группы к группе. Генерирует ограничительное множество, задающее максимальные и минимальные отношения между парами групп.
`pcglims`	Минимум группы актива и максимальное выделение. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать минимальную и максимальную общую массу для каждой заданной группы активов.
`pcpval`	Общая стоимость портфеля. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать итоговое значение портфеля.

Ограничительное преобразование	Описание
`abs2active`	Преобразовывает матрицу ограничений, выраженную в абсолютный формат веса к эквивалентной матрице, выраженной в активном формате веса.
`active2abs`	Преобразовывает матрицу ограничений, выраженную в активный формат веса к эквивалентной матрице, выраженной в абсолютном формате веса.

Примечание

Альтернатива использованию этих оптимизационных функций портфеля должна использовать объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Документация