Линейные неравенства для минимума группы актива и максимального выделения
[A,b] = pcglims(Groups,GroupMin,GroupMax)
| Количество групп ( |
| Скаляр или |
Как альтернатива pcglims, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[A,b] = pcglims(Groups, GroupMin, GroupMax) задает минимальные и максимальные выделения группам активов. Произвольное число групп, NGROUPS, включение подмножеств NASSETS инвестиции, позволен.
A матрица и b вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор распределения активов.
Если pcglims вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b [A,b].
| INTC | XOM | RD |
| Северная Америка | Северная Америка | Европа |
| Технология | Энергия | Энергия |
Группа | Min. Воздействие | Максимум воздействие |
|---|---|---|
Северная Америка | 0.30 | 0.75 |
Европа | 0.10 | 0.55 |
Технология | 0.20 | 0.50 |
Энергия | 0.50 | 0.50 |
Установите минимальные и максимальные инвестиции в различные группы.
% INTC XOM RD Groups = [ 1 1 0 ; % North America 0 0 1 ; % Europe 1 0 0 ; % Technology 0 1 1 ]; % Energy GroupMin = [0.30 0.10 0.20 0.50]; GroupMax = [0.75 0.55 0.50 0.50]; [A,b] = pcglims(Groups, GroupMin, GroupMax)
A =
-1 -1 0
0 0 -1
-1 0 0
0 -1 -1
1 1 0
0 0 1
1 0 0
0 1 1
b =
-0.3000
-0.1000
-0.2000
-0.5000
0.7500
0.5500
0.5000
0.5000
Веса портфеля 50% в INTC, 25% в XOM и 25% в RD удовлетворяют ограничениям.