portror

Портфель ожидал норму прибыли

Синтаксис

R = portror(Return,Weight)

Аргументы

Return

1- N матрица норм прибыли. Каждый столбец Return представляет норму прибыли для одной безопасности

Weight

M- N матрица весов. Каждая строка Weight представляет различную комбинацию взвешивания активов в портфеле.

Описание

R = portror(Return,Weight) возвращает 1- M вектор для ожидаемой нормы прибыли.

Примеры

свернуть все

Этот пример показывает портфель, который составлен из двух активов ABC и XYZ, ожидавший нормы прибыли 10% и 14%, соответственно. Если 40%-е проценты фондов портфеля выделяются активу, ABC и остающиеся фонды выделяются активу XYZ, ожидаемая норма прибыли портфеля:

r = portror([.1 .14],[.4 .6])
r = 0.1240

Ссылки

Боуди, Кэйн и Маркус. Инвестиции. Глава 7.

Представлено до R2006a