Отклонение для портфеля активов
V = portvar(Asset,Weight)
|
|
|
|
V = portvar(Asset,Weight)
возвращает дисперсию портфеля как R
- 1
вектор (принятие Weight
матрица размера R
- N
) с каждой строкой, представляющей вычисление отклонения для каждой строки Weight
.
V = portvar(Asset)
присвоения каждая безопасность равный вес при вычислении отклонения портфеля.
Боуди, Кэйн и Маркус. Инвестиции. Глава 7.